Photo001(2)

Ekonometria Współczesna

B.    Zbudować odpowiednie macierze korelacji R₀ / R .

C.    Które kombinacje dwuelementowe zmiennych objaśniających niaj wartość wskaźnika integralnej pojemności informacji większą od 0,5 ?

nej

D.    Która kombinacja dostarcza większego zasobu informacji o zmień objaśnianej Y :{X,,X₂}czy{.Xj,X₂,X₃} ?

Zadanie 2.2

Tablica 2.9 zawiera wielkości produkcji w przedsiębiorstwie X w lat_ac|, 1990-2001.

Tablica 2.9

Rok	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Produkcja w tys.szt.	5.6	7.3	8,7	9,1	10.1	10,5	10,6	10,9	10,8	ii.i

2000

11,5

Źródło: Dane umowne.

2001

11.3

ROZDZIAŁ 3

ESTYMACJA JEDNORÓWNANIOWEGO LINIOWEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO

W rozdziale trzecim omawiamy estymację parametrów modelu za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Przedstawione zostały założenia umożliwiające stosowanie KMNK. Wykorzystanie KMNK zostało szczegółowo przedstawione na przykładzie. W rozdziale znajduje się również wzmianka o wnioskowaniu bayesowskim, traktowanym jako odmienne podejście filozoficzne w modelowaniu ckonometrycznym.

3.1. Podstawowe oznaczenia

Hipoteza modelowa, która jest wynikiem specyfikacji modelu ekonometrycznego, ma postać:

(3.1)

Y =a₀ + a, Aj + <x₂X₂ +... + o._KX _K + £,

gdzie:

f - zmienna objaśniana (endogeniczna),

X_k - zmienne objaśniające (cgzogcnicznc), k = 1,2,..., /f , a₀ - stała,

* - parametry strukturalne modelu, £ - składnik losowy

- liczba parametrów strukturalnych.

a_L — nRrflmpłn;    ~ .1 ~ 1..

(3.2)

45