Photo034

Ekonometria Współczesna

łącznej

F - wartość statystyki F służącej do weryfikacji hipotezy o zmiennych objaśniających,

Współczynniki - oceny parametrów strukturalnych a_k,

Błędy standardowe - średnie błędy ocen parametrów strukturalnych S(a_k),

tStat - wartości statystyk 112, testu t-Studenta, służące do badania istotn parametrów strukturalnych t ,

Wartość-p - wartości „prawdopodobieństwa empirycznego” (prawdopodobieńst zdarzenia, że statystyka / znajdzie się w przedziale ufności,

prawdziwość hipotezy zerowej) p_k.

Tablica 5.3

LŁ=Ł!fL=Ł

JS5

=L=L=

Jt    usm .    ■

l.• -s.ą.

23

B

15.19

C

1.91

D

16.7

E

12.5

24

25    "

15.2

15.49

1.98

1.96

16.3

15.4

14.5

14.7

26

16.68

1.9

16

16.4

27

16.61

1.93

18.2

28

29    r

30

16.31

1.96

18.4

15.1

15.4

16.64

17.5

1.91

1.92

31

32    PODSUMOWANIE - WYJŚCIE

33’_

34

35    Wielokrotność R

Statystyki taętasjt

36    R kwadrat

37    Dopasowany R kwadrat

38    Błąd standardowy

39    Obserwacje_

0.979157548

0.958749505

0.953593193

0.719463953

28

17.9

18.5

12

11.3

40

41    ANALIZA WARIANCJI

42    i

dl

SS

MS

Istotność F

43    Regresja

44    Resztkowy

45    Razem

46 _

47 _

48

49JX1

50    X2

51    X3_

52

Przecięcie

3

24

27

288.7389046

12.42308112

301.1619857

96.24630153

0.51762838

185.937065 9.593E-17

Współczynniki Biad standardowy tStot_Wartosc-p Dolne 95% Górno 95% Dolne 95.0%

•4.686617579

9.979866163

0.161627345

-0.085245482

1.257621503

0.504652058

0.054219541

0.12468659

•3.720572397

19.77573659

2.980979605

•0.683678029

0.00104826    -7.282221    -2.0910144    -7.2822208

2.313E-16    8.9383155    11.021417    8.9383155

0.00649233    0.0497237    0.273531    0.0497237

0.50072662    -0.342586    0.172095    _    -0.342586

Goma .2.0910144 11.02U17 0.273531

0.1

l<

* i » M\ArkuMl/ ArkułZ? / ArU«3 / Art-uiH / ArtiarS /

Źródło: Opracowanie własne.

Oszacowany model odczytany z wyników analizy („Współczynniki , standardowy') ma postać:

y = - 4,68662+ 9,97987 x_u + 0,16163 x_2l - 0,08525 jc_3/ .    ■

(1,25762)    (0,50465)    (0,05422)    (0,12469) '

Wartość współczynnika przy „Przecięciu ' stanowi stałą (wyraz wolny) modelki

W₀

tności parametrów strukturalnych za pomocą testu t-Stullenta padanie b * _zerowa j alternatywna mają postać:

(jStat ’■)• ^H,P^ulJ

(icjn i weryfikacja liniowego modelu ekonomelrycznego w arkuszu Excel...

R. V

_ierWszej kolejności wyznacza się wartość krytyczną testu t-Studenta t_a._N__(K+l),

danym poziomie istotności a = 0,05 oraz N-(K + 1) stopniach swobody, K. _się testem wbudowanym w arkusz kalkulacyjny: „ROZKŁAD. T.ODW". T^bhca 5 4 przedstawia sposób wyboru testu oraz „Wynik formuły" umieszczony _w ostatnim okienku: t₀.os;24 ⁼ 2,064 .

Tablica 5.4

W

;

“^nki weryfikacji hipotez:

odrzuca się hipotezę zerową H₀ na rzecz hipotezy

^a'Ornatyw_nej

- nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H₀ .

'•ednio:

°dpow'<fcrf    *«, ^z próby odczytane z wyników analizy wynoszą

ni