Z uwagi na to, że przy obliczaniu współczynnika zbieżności brane są pod uwagę jedynie liczebności odpowiednich rozkładów, a nie ich parametry, współczynnik zależności jest przede wszystkim miarą zależności stochastycznej dwóch zmiennych. Ponieważ zależność korelacyjna jest pojęciem węższym od zależności stochastycznej można go wykorzystać jako miarę siły związku korelacyjnego.
Konstrukcja stosunków korelacyjnych opiera się na równości wariancyjnej (której istotą, jak wszyscy pamiętają z czasów gdy zgłębialiśmy miary zmienności, jest rozłożenie wariancji ogólnej na dwa składniki: średnią z wariancji wewnątrzgrupowych i wariancję średnich warunkowych).
Stosunki korelacyjne stosowane są do badania współzależności między zmiennymi X i Y w przypadku dużej liczby obserwacji ujętych w formie tablicy korelacyjnej. Stąd też należy rozpatrywać dwie równości wariancyjne: jedną dla cechy X, drugą dla cechy Y. Równości te wyglądają następująco:
s2(x)=s2(3,)-ł-s;(x) s2(y)=s2(y()+s2(y)
Gdzie:
s?(x) oraz s*(y) są wariancjami ogólnymi odpowiednich zmiennych;
s‘(x>)oraz s2(y,)są wariancjami średnich warunkowych (wariancjami międzygrupowymi) odpowiednich zmiennych;
sj(*j) oraz sf(y,) są średnimi z wariancji warunkowych (wariancjami wewnątrzgrupowymi) odpowiednich zmiennych.
Wariancje międ/ygrupowe zmiennych X i Y są obliczane ze wzorów:
s2(*,) = -£(*, ~x)2nj n /-•
Gdzie * j oraz y, Są odpowiednio średnimi warunkowymi zmiennych X i Y a * oraz y są średnimi ogólnymi obliczonymi z rozkładów brzegowych.
Wariancje w ew nątrzgrupowe zmiennych X i Y są obliczane ze wzoru: