118415

Klein - schematyczne uproszczenie rzeczywistości, pomijające nieistotne aspekty.

Specyfikacja modelu ckonomctryczncgo - sprecyzowanie zmiennych objaśniających, zmiennych objaśnianych (endogcnicznych). podjęcie decyzji co do charakteru występujących w modelu związków oraz podjęcie decyzji co do postaci analitycznej modelu (liniowa, nieliniowa sprowadzalna do liniowej, slriktc nieliniowa).

Specyfikacja modelu ekonomctrycznego opiera się na informacjach „a priori" (teorie ekonomiczne) oraz informacjach z badan empirycznych.

Informacja „a priori":

istniejące teorie ekonomiczne

ogólnie znane zależności ekonomiczne typu rozrachunkowego lub bilansowego

informacje pochodzące z poprzednio prowadzonych badan ekonometrycznych - są podstawą do nowych rozwiązań

informacje o ustalonych instytucyjnie wartościach odnoszących się do pewnych zmiennych ekonometrycznych (np. oprocentowanie kredytów, stopa dyskontowa, stopa podatku etc.)

Jednorównaniowy model ekonometryczny:

Y = f(Xl,X2....Xk,4)

Y- zmienna cndogcniczna (objaśniana) - to wyróżnione zjawiska ekonomiczne, które są opisywane (wyjaśniane) przez poszczególne równania lub równanie modelu.

Xl-Xk - zmienne objaśniające - służą do opisu, wyjaśniania zmian zmiennych endogcnicznych. w modelu jest ich pewna ilość

4 (ksi) - składnik losowy - część stochastyczną modelu, jest zmienną losową o wartości oczekiwanej (E(4)=0) i rozkładzie normalnym, nic jest elementem pozytywnym.

Nigdy nie możemy powiedzieć, że znaleźliśmy wszystkie zmienne X.

4 - zawiera w sobie błąd jaki popełniamy, gdyby nie on to można idealnie przewidzieć np. kursy walut.. 4 jest pozostałymi zmiennymi X, nicuwzględnionynii w modelu.

W modelu ekonomeirycznym składnik losowy wynika z:

uwzględnienia wpływu wszystkich czynników mało istotnych, niewyspecyfikowanych w równaniu bądź równaniach modelu

z różnic pomiędzy przyjętą postacią analityczną modelu, a istniejącą zależnością w rzeczywistości błąd pomiaru zmiennych

czynniki losowe wpływające na zmienną endogeniczną (np. pobór energii elektrycznej)

Jeśli dobieramy złą postać analityczną to ..zwiększamy" wskaźnik losowści.

PiakkiLL

Zbudujmy model ekonometryczny popytu na kompot z wiśni. Wyspecyfikujemy Y.

Yt - popyt na kompot z wiśni X11 - cena kompotu z wiśni X2t - cena kompotu z czereśni 4 - składnik losowy

Do konstrukcji modelu wykorzystujemy dane empiryczne.

Model w sensie ogólnym Yt = f(Xlt.X2t. 40

Trzeba znaleźć postać analityczną modelu dla pełnej jego specyfikacji.

Yt = f(Yt-|j 4) - cena kompotu zależy tylko od czasu - jest to postać autoregresyjna.

Rzeczą bardzo istotną - odpowiednie wyspecyfikowanie opóźnienia czasowego.

Przykład:

Model liniowy jednorównanionwy Yt = aiX|,+0(, + 4,

Jest to model przyczynowo-skutkowy, z jedną zmienną objaśniającą, gdzie al i otO(paramclr wolny) to parametry strukturalne.

Model dzieli się na dwie części: deterministyczną i stochastyczną (pogrubiona)

Do takiej specyfikacji ekonometryk musi wybrać odpowiednie zmienne o charakterze liniowym.

6 etapów budowy modeli ekonometrycznych.

1. Określenie celu oraz zakresu badania (potrzebne: wiedza i praktyka z zakresu teorii ekonomii i statystki).