118734

•    Kompetencje do podejmowania ustalonych działań w ramach realizacji planu awaryjnego płynności

10.    Skuteczny system zarządzania płynnością umożliwia:

•    Analizowanie i zarządzanie płynnością we wszystkich przedziałach czasowych

•    Zarządzanie płynnością każdej jednostki organizacyjnej banku

•    Zarządzanie płynnością złotową i walutową w odniesieniu do pozycji bilansowych i pozabilansowych

•    Zarządzanie ryzykiem płynności

11.    Proces zapewnienia płynności finansow ej w BRE Banku S.A.:

•    Zarządzanie ryzykiem płynności:

O Na poziomie strategicznym O Na poziomie operacyjnym

•    Monitorowanie sytuacji płatniczej:

O Monitoring dzienny

O Metody oparte o analizę przepływów pieniężnych

12.    Analiza płynności:

•    Analiza luki płynności

•    Analiza przepływów środków pieniężnych

•    Analiza wskaźnikowa

•    Rezerwy płynności

•    Normy płynności

13.    I.uka płynności:

•    Zestawienie terminów płatności aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych

•    Różnicę między sumą aktywów zapadających o sumą pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym określa się terminem luki płynności

•    Luka skumulowana dla danego przedziału czasowego stanowi sumę luki od pierwszego przedziału do danego przedziału włącznie

14.    BRE Bank S.A.

•    Wartość urealnionej skumulowanej luki niedopasowania przepływów pieniężnych (w min zł)

•    Przedział czasowy-31.12.2009 -31.12.2010

15.    Rezerwy płynności:

•    Podstawowa:

0 Kasa

0 Niezależności od NBP lub innego banku z terminem płatności do 7 dni 0 Instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni

•    Uzupełniając:

O Należności od NBP lub innego banku z terminem płatności od 7 do 30 dni O Instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w okresie powyżej 7 dni i do 30 dni

16.    Nadzorcze miary płynności krótkoterminowej:

•    Luka płynności krótkoterminowej

•    Współczynnik płynności krótkoterminowej

17.    Luka płynności krótkoterminowej:

•    Różnica pomiędzy sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym a wartością środków obcych niestabilnych

2