117485

•    Kompetencje do podejmowania ustalonych działań w ramach realizacji planu awaryjnego płynności

Skuteczny system zarządzania płynnością umożliwia:

•    Analizowanie i zarządzanie płynnością we wszystkich przedziałach czasowych

•    Zarządzanie płynnością każdej jednostki organizacyjnej banku

•    Zarządzanie płynnością zlotową i walutową w odniesieniu do pozycji bilansowych pozabilansowych

•    Zarządzanie ryzykiem płynności

Proces zapewnienia płynności finansowej w BRE banku SA

Zarządzanie ryzykiem płynności

•    Na poziome strategicznym

•    Na poziomie operacyjnym

Monitorowanie sytuacji płatniczej banku

•    Monitoring dzienny

•    Metody oparte o analizę przepływów pieniężnych

Pomiar ryzyka płynności:

Analiza luki płynności

• Zestawienie niedopasowania

terminów płatności aktywów i pasywów

Analiza przepływu środków

• Ocena realnych przepływów gotówkowycłi

Analiza płynności (stosowane metody)

>    Analiza luki płynności

>    Analiza przepływów środków pieniężnych

>    Analiza wskaźnikowa

>    Rezerwy płynności >*■ Normy płynności

Luka płynności

•    Zestawienie terminów płatności aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych

•    Różnicę między sumą aktywów zapadających i sumą pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym określa się terminem luki płynności

•    Luka skumulowana dla danego przedziału czasowego stanowi sumę luk od pierwszego przedziału do danego przedziału włącznie