120024

Odnośnie którego zakłada się:

■    zmienne Xj są zmiennymi nielosowymi

■    r(X)=k<n (rząd macierzy obserwacji X jest równy k - liczbie szacowanych parametrów, gdy k<m)

■    4 jest zmienną losową

■    E(4)=0 (nadzieja matematyczna wektora zmiennych 4 jest losowa)

■    E(4 ^^T)=o^{1 2 3 4 5 6 7 8 9}*I (I - macierz jednostkowa)

Zmienne modelu:_

■    Y - zmienna endogeniczna, zmienna objaśniana

■    Xj - zmienne objaśniające

■    4 ~ składnik losowy, składnik resztowy modelu

WŚRÓD ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCY CI I WYRÓŻNIA SIE:_

■    zmienne egzogeniczne (zewnętrzne)

■    opóźnione zmienne endogeniczne Y,._p

■    meopóźnione zmienne endogeniczne innych równań (dotyczy modeli wieloi ównaniowych)

Parametry modelu ekonometrycznego:_

■    parametry strukturalne aj

■    parametry stochastycznej struktury modelu , czyli parametry rozkładu zmiennej losowej 4* ^s3 nimi nadzieje matematyczne, wariancje i kowariancje (albo współczynnik korelacji) składników losowych.

Parametr strukturalny aj traktowany jest jako miernik wpływu zmiennej Xj na zmienną Y. Wyraża on - o ile średnio rzecz biorąc wzrasta wartość zmiennej Y w sytuacji, gdy zmienna Xj wzrasta o jednostkę.

1

Etapy budowy modelu konkretnego zjawiska_

2

   Sprecyzowanie celu i zakresu badania. Sprecyzowanie zmiennej wyjaśnianej i określenie sposobu jej pomiaru.

3

   Wskazanie czynników wpływających na wielkość wyjaśnianą. Wybór czynników najważniejszych:

a.    Na podstawie teorii

b.    Pizy użyciu algorytmów statystycznych jako zmiennych

4

   Dobór postaci analitycznej rówiania

5

   Skompletowanie danych statystycznych

6

   Szacowanie modelu (np. metodą najmniejszych kwadratów)

a.    Szacowanie parametrów strukturalnych

b.    Szacowanie parametrów struktury stochastycznej

7

   Weryfikacja i ocena modelu. Ocena dopasowania modelu. Testowanie hipotez statystycznych.

8

   Poprawianie, weryfikacja modelu.

9

   Wykorzystanie modelu: