76260

Im większa liczba obserwacji, tym mniejsza liczba stopni swobody => trzeba powiększyć próbę statystyczną

Stabilność rozkładu składnika losowego

3.Stabilna powinna być stochastyczna struktura modelu

Typ rozkładu składnika losowego nie powinien się zmieniać (czyli powinien być taki sam w okresie prognozowanym, jak i w okresie próby)

Rozkład normalny - rozkład symetryczny - rozkład błędów losowych o zerowej nadziei matematycznej

Nadzieja matematyczna = 0 w okresie prognozowania i w próbie

Wariancja składnika losowego powinna być stała i skończona

Kowariancje powinny być z założenia KMNK zerowe, bo inaczej występowała w modelu autokorelacja składnika losowego

Moment trzeci - miara skośności - nie powinien być skośny

Moment czwarty - miara koncentracji wokół nadziei matematycznej -stabilna

Znajomość wartości zmiennych objaśniających w okresach prognozowanych

4.Znane powinny być wartości zmiennych objaśniających w okresach prognozowania, oznacza to, że znane muszą być składowe wektora X,

Istnieje wiele metod ustalania wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowania:

•    lgrupa polega na korzystaniu z istniejących prognoz (GUS)

•    2grupa - założenia, że pewne liczby czegoś się pojawią

Jeśli zmienne objaśniające w okresie prognozowanym jest ustalona z wykorzystaniem założenia o wartości zmiennej objaśniającej na