Składowa okresowa:
Wahania cykliczne: Objawiają się w postaci długookresowych powtarzających się rytmicznie w przedziałach czasu dłuższych niż rok, wahań wartości zmiennej wokół tendencji rozwojowej (trendu) lub stałego (przeciętnego) poziomu tej zmiennej (np. mogą być związane z cyklem koniunkturalnym)
Wahania sezonowe: Objawiają się w postaci wahań wartości prognozowanej wokół tendencji rozwojowej (trendu) lub stałego (przeciętnego, średniego) poziomu tej zmiennej. Wahania te powtarzają się w przedziale czasu nie przekraczającym jednego roku (mogą być powiązane z porami roku, miesiącami itp.)
Punkty zwrotne: miejsca w których następuje zmiana łdenuiku trendu (ze wzrostowego na spadkowy lub odwrotnie), lub zmiana tempa wzrostu lub spadku wartości zmiennej.
Dekompozycja szeregu czasowego: Proces wyodrębniania poszczególnych składowych szeregu czasowego, następujący w trakcie budowania modeli szeregów czasowych W wielu przypadkach, ocena wzrokowa wykresu szeregu czasowego, umożliwia identyfikację składowych szeregu czasowego.
Klasyfikacja szeregów czasowych ze względu na trend i sezonowość- klasyfikacja PegePa:
Sezonowość -+ Trend 4 |
Brak wnowoścl |
Sezonowość addvtvwna |
Sezonowość multyplUcAtywna |
Brak trendu |
W | ||
Trend addytywny | |||
Trend multypUkatywny |
Modele wykorzystywane w prognozowaniu można podzielić na strukturalne oraz nicstrukluralnc: