1404383537

Doktor .Marcin Fałdziński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem lub współautorem pu blikacji naukowych z zakresu ekonometrii finansowej, a także członkiem zespołów badawczych Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z przedmiotów; statystyka, ekonometria, ekonometria stosowana, prognozo wanie i symulacje, statistks in management. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod modelowania szeregów czasowych i ich zastosowań, analizy i szaco wania ryzyka na rynkach finansowych oraz metod ekonometrii finansowej.

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia, jak; grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona - VaR, oczekiwany niedobór - ES. spektralna miara ryzyka - SRM). metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

www.wydiwnictwoumk.pl