5020057740

ZAŁOŻENIA I WŁASNOŚCI PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ

Prognozowaniem ekonometrycznym lub predykcją ekonometryczną nazywamy proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej endogenicznej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. Wynik takiego procesu nazywamy prognozą.

Zbudowany i wszechstronnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny jest użyteczny do analizy zależności między zmiennymi uwzględnionymi w modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne służące do oszacowania parametrów tego modelu. Jednocześnie ten sam model ekonometryczny może stad się narzędziem do wyznaczania prognoz wartości zmiennej objaśnianej. Można uważać, że prognozowanie jest ostatnim i najbardziej wymagającym z testów Jakim możemy poddać model ekonometryczny.

Warunki konieczne jakie powinien spełniać oszacowany modei, z którego korzystamy do prognozowania, są następujące:

1 model powinien być wszechstronnie i pozytywnie zweryfikowany,
2	relacje między zmiennymi uwzględnionymi w modelu winny być stabilne; w szczególności stabilność powinna dotyczyć: -wartości parametrów, -postaci analitycznej modelu, -rozkładu składnika losowego,
3	zasadna winna być ekstrapolacja wartości zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających poza zakres obserwacji wykorzystanych do oszacowania parametrów modelu.

Jedną z zasadniczych własności predykcji ekonometrycznej jest nieobciążoność predykcji. Oznacza to ,że w przypadku wielokrotnego wyznaczania prognozy danej zmiennej endogenicznej w takich samych warunkach błędy prognozy są wartościami losowymi o średniej równej zero. Zatem w procesie prognozowania według zasady predykcji nieobciążonej nie występują błędy systematyczne in plus albo in minus. Interpretacja zasady predykcji nieobciążonej jest oczywista wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wykonywania dużej liczby prognoz równolegle w czasie.

Ekonomia nie jest jednak nauką eksperymentalną. Trudno oczekiwać ,że ekonometryk zawsze ma możliwość wielokrotnego prognozowania wartości zmiennej endogenicznej i warunki procesu prognozowania są takie same. Częściej prognoza ma charakter niepowtarzalny i jest wyznaczana w określonych warunkach dokładnie jeden raz.. W takiej sytuacji atrakcyjne staje się prognozowanie według zasady największego prawdopodobieństwa. Praktyczna realizacja tej zasady polega na określeniu prognozowanej wartości zmiennej endogenicznej na poziomie dominanty rozkładu zmiennej prognozowanej. Często rozkład zmiennej prognozowanej nie jest znany, wobec tego predykcja według zasady największego prawdopodobieństwa staje się niewykonalna.

Prognozowanie ekonometryczne jest procesem ,który można realizować w następujących etapach (porównaj : Gajda, s.195):

1