5020058771

Syntetyczne miary dopasowania(determmacji)

R¹ + <p¹ = l

= 6<0;1>

X(y_t-yf

R części rzeczywistej zmienności zmiennej y zostało wyjaśnione przez oszacowany model Współczynnik zbieżności:

5>,-??

tp części rzeczywistej zmienności zmiennej y nie zostało wyjaśnione przez oszacowany model

Miary skorygowane:

R¹ = 1-ę¹

R¹ =R¹----

T-k-1

-2 T-l * ₂

<p¹ =-*<p¹

*ę²

T-k-1

Różnica między skorygowanym a nie skorygowanym współczynnikiem zbieżności jest (dużą, mała) a to oznacza, że (występuje/nie występuje) zjawisko pozornego doświadczenia

R = t[r¹

Występuje (silna/słaba) między rzeczywistymi wartościami y, a jej wartościami oszacowanymi na podstawie modelu y Wariancja średniego błędu resztowego

ś ’i=-ŻJL

T-k-1

u=-M

Rzeczywista wartość zmiennej y różni się od oszacowanej średnio o d£

Wariancja współczynnika zmienności losowej

v

*100%

U

Udział średniego błędu resztowego stanowi V przeciętnego poziomu liczby ... i świadczy o (umiarkowanie dobrym) oszacowaniu modelu.

y*⁼Po⁺P\^xt⁺£

tWl    ±W₂

Wyraz wolny oszacowano na poziomie Po ze średnim błędem szacunkowym ±wi -Jeżeli przeciętna XtWzrośnie/zmaleje o 1%, (a Xt2=eonst.) wówczas y_twzrośnie/zmaleje o Pi ze średnim błędem szacunku wynoszącym ±W2

o • ro

A • Po

h

H₀:/3₀ = 0

<    , H₀

t_a(T-k-1) ⁰

> X    n.

a(A)

1

'1

Odrzucamy(>) Ho na rzecz Ha co oznacza ze wyraz wolny Bo jest statystycznie istotnie różny od 0 czyli zmienna objaśniająca X statystycznie istotnie wpływa na zmienną objaśnianą y