6827069098

1. Testy:

a) T-Studenta:

H₀: <Xj= O zmienne nieistotne H₁: oc^ o zmienne istotne

^tx'^s odrzucam ^H°na korzyść hipotezy alternatywnej, parametr strukturalny istotnie wpływa na zmienną objaśnioną y.

I^t; l ^< f'^x'^s brak podstaw do odrzucenia możemy sądzić, że parametr strukturalny nieistotnie wpływa na zmienną objaśnioną y.

b) F - wybór stopnia wielomianu trendu:

H₀: a? =

H_t: <7 ² > cr_r²+1

Su%

Sul..

^obl

^{F < k} brak podstaw do odrzucenia nie nastąpił istotny spadek wariancji resztowej -wybieramy trend z niższym stopniem.

F > f    H

~ ^k odrzucamy ⁰ na korzyść hipotezy alternatywnej, nastąpi istotny spadek wariancji resztowej - wybieramy trend z wyższym stopniem.

c) DW:

^ reszty losowe, brak autokorelacji składnika losowego rz. I

DW =

Gdy

lUU_t²

DW e < 0,2 >

H\- <Pi > 0

reszty nielosowe, występuje autokorelacja składnika losowego rz. I

Gdy

Hjt <Pi < 0