7511507047

Zarządzanie ryzykiem bankowym.

1.    Zarządzanie ryzykiem bankowym - etapy:

■    Identyf ikacj a ryzyka bankowego

•    Pomiar ryzyka bankowego

•    Sterowanie ryzykiem bankowym

■    Kontrola i monitorowanie ryzyka bankowego

2.    Przyczyny ryzyka bankowego:

•    Zewnętrzne:

o Makrootoczenie (polityka fiskalna, polityka banku centralnego, koniunktura gospodarcza)

o Mikrootoczenie (liczba banków - konkurentów, ich oferta produktowa i cenowa)

•    Wewnętrzne:

o Działalność operacyjna (depozytowa, kredytowa) o Zarządzanie bankiem o Organizacja procesów o Kanały dystrybucji o Kwalifikacje kadry o Marketing o Koordynacja finansowa

3.    Bazyiejski komitet do spraw nadzoru bankowego:

•    Ryzyko kredytowe

•    Ryzyko państwa i transferu

•    Ryzyko rynkowe

•    Ryzyko stopy procentowej

•    Ryzyko reputacji

•    Ryzyko prawne

•    Ryzyko operacyjne

•    Ryzyko płynności

4.    Nowa umowa kapitałowa:

■    Filar I:

o Ryzyko kredytowe o Ryzyko rynkowe o Ryzyko operacyjne

•    Filar II:

o Ryzyko płynności o Istotne dla banku rodzaje ryzyka

5.    Rodzaje ryzyka bankowego:

•    Ryzyko płynności

•    Ryzyko kredytowe

•    Ryzyko kapitałowe

•    Ryzyko operacyjne

•    Ryzyko rynkowe

•    Ryzyko upadłości - szczególny rodzaj ryzyka, może wystqpić w banku tylko raz

6.    Metody pomiaru ryzyka:

•    Miary wrażliwości:

o Miara zmienności cen lub wartości instrumentów wzglądem zmiany parametru ją powodującego, Np. współczynnik beta akcji tub współczynniki greckie do opcji

1