2749771964

Wymagania wstępne: Dydaktyka matematyki Treści kształcenia:

W trakcie zajęć przyszli nauczyciele zdobywać będą elementarne przygotowanie metodologiczne niezbędne zarówno do czytania ze zrozumieniem raportów z badań dydaktycznych i pedagogicznych, jak i do prowadzenia własnych poszukiwań, a także do wykorzystania rezultatów badań w ulepszaniu praktyki nauczycielskiej Efekty kształcenia:

Znajomość podstawowych rodzajów badań pedagogicznych.

Umiejętność przygotowania prostego narzędzia badawczego.

Umiejętność zinterpretowania i zaprezentowania wyników własnych badań.

Umiejętność opracowania narzędzi kontroli efektów procesu kształcenia.

Umiejętność zinterpretowania rezultatów kontroli efektów procesu kształcenia.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura

1.    Arends R. I.: Uczymy się nauczać; WSiP, Warszawa 1998.

2.    Didactica mathematicae; Journals of the Polish Mathematical Society - wybrane numery.

3.    Dydaktyka matematyki; Rocznik PTM - wybrane numery.

4.    Educational Studies In Mathematics; Wybrane numery.

5.    Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa 1999.

6.    Zaczyński W. P.: Praca badawcza nauczyciela; WSiP S.A. ,Warszawa 2000.

Prowadzący: dr Natalia Cieślar.

18. Obliczeniowa matematyka finansowa (wykład specjalistyczny 0)

Specjalność    F    Poziom    3    Status    W

L. godz. tyg.    2 W-l- 2    L    L. pkt.    5    Socr. Codę    11.1

Wymagania wstępne: brak Treści kształcenia:

Modele dwumianowe w finansach. Liczby pseudolosowe, kopuły. Metody Monte Carlo w finansach. Kalibracja modeli. Numeryczne metody rozwiązywania PDE. Elementy programowania dynamicznego i optymalizacji stochastycznej. Symulacje przy użyciu SDE.

Efekty kształcenia:

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych problemów obliczeniowych spotykanych w matematyce finansowej. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania teorii dotyczącej metod probabilistycznych i numerycznych służących ich rozwiązywaniu oraz praktycznej implementacji tych metod podczas ćwiczeń w pracowni komputerowej.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura

1.    J. van der Hoek, R. J. Elliott, Binomial Models in Finance, Springer 2006

2.    R. Seydel, Tools for Computational Finance, Springer 2006

3.    G. Fusai, A. Roncoroni, Implementing Models in Quantative Finance: Methods and Cases, Springer 2008

4.    P. Jackel, Monte Carlo Methods in Finance, Wiley 2002 Prowadzący: dr Rafał Kucharski.

19. Optymalizacja stochastyczna. Jak ryzykować jeśli już musisz (wykład specjalistyczny!])

Specjalność    F+S    Poziom    4    Status    W

L. godz. tyg.    2 W+ 2    L    L. pkt.    5    Socr. Codę    11.1