3110399121

Forma realizacji zajęć	Wykłady i ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe	Matematyka finansowa 1
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*	Wykłady 14 godzin Ćwiczenia 30 godzin
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi	10 Wykłady Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych
	samodzielne opracowania modeli problemów finansowych przez słuchaczy
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy	Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia	Samodzielne opracowanie zagadnienia wskazanego przez prowadzącego. Egzamin
Treści programowe przedmiotu	1. Papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe, weksle, akcje - wycena, stopa zwrotu, dyskontowe modele wyceny akcji. 2. Zarządzanie aktywami i pasywami: struktura czasowa, wrażliwość salda, dobór portfela. 3. Czasowa struktura stóp procentowych: stopy spot i forward. 4.0pcje i instrumenty pochodne: kontrakty typu forward, futures i swap, opcje typu cali, put i egzotyczne, metody minimalizacji ryzyka, strategie inwestycyjne.
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej	1 .M.Capinski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003. 2. R.J.Elliott, P.E.Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer 2004. 3 J.Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS Warszawa 1998. 4. J.Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT 2006. 5. J.Jakubowski, A.Palczewski,M.Rutkowski, Ł.Stettner, Matematyka finansowa, instrumenty pochodne, WNT 2003. 6.1. Karatzas, S. Shreve,Methods of Mathematical Finance, Springer, New York 1998. 7. R.Korn, E. Kom,Option pricing and portfolio optimization, Amer. Math. Soc. Providence, RI, 2000. 8. M.Musiela, M.Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer 1997. 9.S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, modele z czasem dyskretnym, WNT 2005. 10.M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN 2005. 1 l.A.Weron, R.Weron, Inżynieria finansowa,WNT 1998.
	4