3262347688

3262347688



1.2.1 Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej

w|

+ _ — I

ll

►*!

X jest znaną macierzą

nielosową

rz(X) = k

E(£)= 0

(Txl)

V(e) = <rIT

cy2>0

To jest zapis formalny założeń. A co one po kolei znaczą i jak się je czyta?

Wektor P (beta) to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe. Stałe te wyznaczają liniowy wpływ zmiennych objaśniających na zmienne objaśniane. Tych stałych jest k, tyle, ile zmiennych objaśniających. Wektor P ma postać:

'P,

P2

P =

<kxl)

JV

{przy tym czasem zdarza się Po, ale z formalnego punktu widzenia jest to Pi, itd... chodzi o to, że współczynników beta jest k „ka małe”}

Wektor losowy e (epsilon) to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji:

Jak widać całkiem podobnie do wektora beta, ale epsilonów jest Te duże; ponadto wektor p jest nieznanym wektorem nielosowym, natomiast e jest wektorem losowym - wielowymiarową zmienną losową. Jako taka ma bardziej złożone charakterystyki od jednowymiarowej zmiennej losowej. Wielowymiarowa zmienna losowa może (ale nie musi) mieć wektor wartości oczekiwanych i macierz kowariancji, powyżej zakłada się (4°,5°) że e je ma, że jest zmienną losową mającą momenty pierwszego i drugiego rzędu.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
34. W klasycznym modelu regresji liniowej y, = a + bx, + u,, jeżeli zmienność wartości pozostał
2 Test oparty na regresji liniowej W modelu regresji liniowej posługiwać się będziemy zestawem danyc
Weryfikacja modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej: procedura weryfikacji statystycz
Estymacja wyniku prawdziwegoPunktowa - Przeprowadzamy ją z wykorzystaniem modelu regresji liniowej,
SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ 1. Wprowadzenie 1.1.
CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ 3. WPROWADZENIE 3.1. Czym jest ekonometria? Ekonometria j
img270 Krokowe procedury wprowadzania zmiennych niezależnych do liniowego modelu regresji s<
2013-03-21 Klasyczna regresja liniowaHipoteza ck ono me trycz na - modd Chaiaktaystyka wielkości
Regresja liniowa - klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów) Jeśli pomiędzy dwiema wielkościami
Regresja liniowa Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu. Hipoteza modelowa. Liniowy model ekonome
Teorie i badania Założenia szczegółowe modelu socjoekonomicznego FAZA* I 1.
img138 8. REGRESJA I KORELACJA8.1 Regresja liniowa. Współczynnik korelacji Przedstawimy teraz sposób

więcej podobnych podstron