3262347688
1.2.1 Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej
1° |
w|
+ _ — I
ll
►*! |
|
2° |
X jest znaną macierzą |
nielosową |
3° |
rz(X) = k |
|
4° |
E(£)= 0
(Txl) |
|
5° |
V(e) = <rIT |
cy2>0 |
To jest zapis formalny założeń. A co one po kolei znaczą i jak się je czyta?
Wektor P (beta) to wektor kolumnowy grupujący nieznane stałe liczbowe. Stałe te wyznaczają liniowy wpływ zmiennych objaśniających na zmienne objaśniane. Tych stałych jest k, tyle, ile zmiennych objaśniających. Wektor P ma postać:
'P,
P2
P =
<kxl)
JV
{przy tym czasem zdarza się Po, ale z formalnego punktu widzenia jest to Pi, itd... chodzi o to, że współczynników beta jest k „ka małe”}
Wektor losowy e (epsilon) to wektor składników losowych poszczególnych obserwacji:
Jak widać całkiem podobnie do wektora beta, ale epsilonów jest Te duże; ponadto wektor p jest nieznanym wektorem nielosowym, natomiast e jest wektorem losowym - wielowymiarową zmienną losową. Jako taka ma bardziej złożone charakterystyki od jednowymiarowej zmiennej losowej. Wielowymiarowa zmienna losowa może (ale nie musi) mieć wektor wartości oczekiwanych i macierz kowariancji, powyżej zakłada się (4°,5°) że e je ma, że jest zmienną losową mającą momenty pierwszego i drugiego rzędu.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
34. W klasycznym modelu regresji liniowej y, = a + bx, + u,, jeżeli zmienność wartości pozostał2 Test oparty na regresji liniowej W modelu regresji liniowej posługiwać się będziemy zestawem danycWeryfikacja modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej: procedura weryfikacji statystyczEstymacja wyniku prawdziwegoPunktowa - Przeprowadzamy ją z wykorzystaniem modelu regresji liniowej,SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ 1. Wprowadzenie 1.1.CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ 3. WPROWADZENIE 3.1. Czym jest ekonometria? Ekonometria jimg270 Krokowe procedury wprowadzania zmiennych niezależnych do liniowego modelu regresji s<2013-03-21 Klasyczna regresja liniowaHipoteza ck ono me trycz na - modd Chaiaktaystyka wielkościRegresja liniowa - klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów) Jeśli pomiędzy dwiema wielkościamiRegresja liniowa Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu. Hipoteza modelowa. Liniowy model ekonomeTeorie i badania Założenia szczegółowe modelu socjoekonomicznego FAZA* I 1.img138 8. REGRESJA I KORELACJA8.1 Regresja liniowa. Współczynnik korelacji Przedstawimy teraz sposóbwięcej podobnych podstron