9588049451

34. W klasycznym modelu regresji liniowej y, = a + bx, + u,, jeżeli zmienność wartości pozostałych nie jest stała (heteroskedastyczność), wtedy szacunkowe najmniejsze kwadraty a i b są:

a)    liniowe, odchylone, nieefektywne;

b)    nieliniowe, odchylone, nieefektywne;

c)    liniowe, nieodchylone, nieefektywne;

d)    liniowe, nieodchylone, efektywne.

35. Zredukowaną formę modelu ekonomicznego można uzyskać:

a)    przy pomocy podzbioru szacunkowych równań;

b)    wyrażając endogeniczne zmienne za pomocą funkcji tylko zewnętrznych instrumentów polityki;

c)    wyrażając każdą zmienną endogeniczną w formie funkcji wartości początkowej i zewnętrznych zmiennych, jednoczesnych i opóźnionych;

d)    wyrażając każdą endogeniczną zmienną w formie funkcji wszystkich opóźnionych zmiennych i wszystkich zewnętrznych zmiennych, jednoczesnych i opóźnionych.

36. Powiedzmy, że yi = ay2 + u jest jednym równaniem w równoczesnym modelu równań. Żeby z mogło być właściwym instrumentem do rozwiązania równania, musi być:

a)    skorelowane z u;

b)    nie skorelowane z u, a skorelowane z y i;

c)    nie skorelowane z u, a skorelowane z y₂;

d)    nie skorelowane z yi, y₂, u.

37. „Krytyka Lucasa” polega na tym, że:

a)    modele ekonometryczne nie uwzględniają niepewności monetarnej;

b)    modele bez zastosowania hipotezy racjonalnych oczekiwań nie powinny być stosowane do analizy strategii;

c)    strukturalne parametry w konwencjonalnych modelach ekonometrycznych nie są uniwersalne dla zmian w zasadach strategii;

d)    nie dotyczy żadnego z powyższych.

38. Które z poniższych jest cechą procesu x_t = x_t.i + u_t, gdzie u, oznacza biały szum:

a)    zmienność jest nieograniczona;

b)    warunkowa zmienność jest nieograniczona;

c)    proces wykazuje tendencję deterministyczną;

d)    x_t wykazuje średnią rewersję.