4053063248

3.	Kontrakty FRA, kontrakty wymiany stóp swap.	Ćwiczenia (4 godz.)	P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_K01, P_K02, P_K03, P_K04
4.	Opcje, opcje europejskie i amerykańskie, wycena opcji na akcję - model dwumianowy i model Blacka -Scholesa.	Ćwiczenia (7 godz.)	P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_K01, P_K02, P_K03, P_K04
5.	Analiza akcji, analiza dochodu i ryzyka.	Ćwiczenia (3 godz.)	P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_K01, P_K02, P_K03, P_K04

17.	METODY DYDAKTYCZNE: o wykład multimedialny, o ćwiczenia na pracowni komputerowej z wykorzystaniem funkcji finansowych w Excelu, o konsultacje.
18.	Wykaz literatury podstawowej : 1.    K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, 2008 2.    M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 3.    W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej: 4.    P. Jaworski, J. Mical, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005 5.    A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku

19.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA