6700449517

1.3. Rynki finansowe 9

—    walutowe kontrakty wymiany procentowej (CCIRS)

—    opcje walutowe (waniliowe i egzotyczne) pochodne stopy procentowej, głównie

—    kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)

—    kontrakty wymiany procentowej (IRS)

—    opcje na stopę procentową (waniliowe i egzotyczne)

► Średni dzienny obrót na rynkach: walutowym oraz pochodnych OTC

Instrument	2001	2004	2007
FX spot	387	62160%	1005 62%
FX fwd	131	208 59%	362 74%
FX swap	656	94444%	171482%
Total - FX	1200	188057%	321071%
CCIRS	7	21 200%	^80 281%
Opcje walutowe	60	117 95%	212 81%
Inne	0	2	0
Total - Pochodne walutowe	67	140109%	291108%
FRA	129	23381%	258 n%
IRS	331	62188%	121095%
Opcje na stopę	29	171490%	215 26%
Total - Pochodne stopy	489	1025110%	168665%

Tabela 1.2. Średnie dzienne obroty na rynkach FX i OTC (w mld USD)

► Udziały walut na rynku walutowym

Waluta	2001	2004	2007
USD	90.3	88.7	86.3
EUR	37.6	37.2	37.0
JPY	22.7	20.3	16.5
GBP	13.2	16.9	15.0
PLN	0.5	0.4	0.8

Tabela 1.3. Udziały walut (w %)

Symbole walut: PLN - Złoty Polski, EUR Euro, USD - dolar USA, GBP - funt brytyjski, JPY - jen japoński. Ponieważ w każdej transakcji wymiany walutowej biorą udział dwie waluty, udziały (po wszystkich walutach) powinny sumować się do 200%.

►    Udziały par walutowych (kursów wymiany) na rynku walutowym

►    Główne centra obrotu na rynku tradycyjnych transakcji walutowych (FX), na rynku pochodnych OTC oraz dane dla Polski dla tych segmentów rynku

Tabela poniżej przedstawia geograficzną strukturę aktywności rynków tradycyjnych transakcji wymiany walut (FX spot, FX fwd, FX swap oznaczonych w tabeli symbolem FX) i rynku pochodnych OTC.