5192604478

kopuła dla badanego portfela inwestycyjnego, składającego się tym razem w równych częściach z dwóch wymienionych indeksów sektorowych. Następnie, dla tak skonstruowanego portfela zastosowano miary ryzyka dla oszacowania wielkości rezerw potrzebnych na zabezpieczenie inwestycji. W trzeciej części znajdują się wyniki badań dla zależności między wykorzystaną kopułą, a wartością miary VaR. W ostatnim podrozdziale zbadano zależności między parametrem 9 kopuł jednoparametrycznych a wielkością stosowanych miar ryzyka.

Na końcu pracy znajdują się dwa dodatki. W Załączniku A jest przedstawiona uogólniona funkcja odwrotna wraz z jej właściwościami oraz kilka innych definicji i twierdzeń użytych w tej pracy, a także przedstawiono wartości indeksów w poszczególnych tygodniach. W dodatku B znajdują się kody do wszystkich programów, niezbędnych do odtworzenia wykresów umieszczonych w pracy oraz dokonania przedstawionych obliczeń. Wszystkie programy zostały napisane w środowisku R. Wykorzystano w nich pakiet co-pula dostępny na stronie internetowej http://cran. r-project. org/web/packages/copula/index. html.

5