6931258825

16

Graficzne wyniki symulacji danych rynkowych - czynników ryzyka na przykładzie zastosowania modelu CIR struktury czasowej do stóp procentowych o zapadalności 1 miesiąca przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4: Wynik symulacji Monte Carlo z wykorzystaniem modelu CIR dla miesięcznej stopy procentowej..

Ryzyko rynkowe typu EaR

Druga grupa tematyczna jest rozwinięciem omówionych metod pomiaru ryzyka na modele o dłuższym horyzoncie czasowym w ujęciu EaR (ang. Eaming at Risk). Studenci zapoznają się ze specyfiką modelowania statystycznego z wykorzystaniem modeli kointegracyjnych VAR/VECM w oparciu o metodologię Corporate Metrics [3]. Część informatyczna w procesie tworzenia modeli obejmuje: