Ekonometria stosowana

dr E.Tomczyk

1

ZRÓB TO SAM: testy autokorelacji składnika losowego

1.

Na podstawie danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych (plik Dane_komunikacja)

wyznacz wartość statystyki Durbina – Watsona dla modelu, w którym liczba wypadków

drogowych wyjaśniana jest przez liczbę zarejestrowanych pojazdów oraz liczbę polis OC.

2.

Jak już wiemy, test Durbina – Watsona nie jest pozbawiony wad. Powtórz test autokorelacji

posługując się testem mnożnika Lagrange’a dostępnym w pakiecie gretl. Wymień (i

zapamiętaj!) sytuacje, kiedy zastosowanie testu innego niż DW jest konieczne.

3.

Oszacuj model zależności skupu mleka od pogłowia krów w Polsce (plik Dane_mleko).

Skomentuj jakość otrzymanego modelu, nie zapominając o testach własności składnika

losowego oraz specyfikacji modelu. Jeśli jakość modelu nie jest zadowalająca, zaproponuj

model alternatywny.

4.

Dokonaj wszechstronnej weryfikacji składnika losowego modelu objaśniającego kształtowanie

się prognozowanego wskaźnika koniunktury za pomocą bieżącego wskaźnika koniunktury oraz

zmiennej 0-1 opisującej otoczenie polityczne (plik Dane_koniunktura). Podaj przyczynę, dla

której w modelu tym warto zweryfikować hipotezę o homoskedastyczności składnika losowego.