Rola nadzoru bankowego w

promowaniu zasad zarządzania

ryzykiem oraz wzmacnianiu

stabilności finansowej -

doświadczenia regionalne

Rola nadzoru bankowego w

promowaniu zasad zarządzania

ryzykiem oraz wzmacnianiu

stabilności finansowej -

doświadczenia regionalne

Piotr Bednarski

NBP

Generalny Inspektorat

Nadzoru Bankowego

NBP - Presentation 14 /2

Wzrost znaczenia efektywnego
zarządzania ryzykiem w banku

Wzrost znaczenia efektywnego
zarządzania ryzykiem w banku

♦

Doświadczenia kryzysu bankowego lat 80-tych i
pocz. 90-tych: USA, Hiszpania, kraje
skandynawskie i inne

♦

Spektakularne straty w transakcjach
tradingowych/pochodnych: Barings, Sumitomo, All
First, Rijecka Bank

♦

„Eksplozja” zaleceń Komitetu Bazylejskigo

♦

Ryzyko - aspekt zarządzania i biznesu

♦

Pojawienie się specjalności risk managera

♦

NUK/CAD III zwiększa wagę RM

NBP - Presentation 14 /3

Zarządzanie ryzykiem (RM): kluczowy
aspekt oceny banku przez nadzór

Zarządzanie ryzykiem (RM): kluczowy
aspekt oceny banku przez nadzór

♦

Ocena poziomu ryzyka i adekwatności procesu
zarządzania ryzykiem – wiodące zadanie nadzoru

♦

Początkowo ryzyko kredytowe, potem walutowe, stopy
procentowej i aktualnie także operacyjne

♦

RM oraz audyt wewnętrzny – istotne elementy
efektywnego zarządzania bankiem,

♦

Zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym –
aktualnie główny punkt zainteresowania nadzoru

♦

Wzrost znaczenia oceny ryzyka operacyjnego

NBP - Presentation 14 /4

RM w bankach w regionie

RM w bankach w regionie

♦

Dominująca rola banków zagranicznych

♦

Różnice w jakości procesu zarządzania ryzykiem w
Europie Centralnej i Wschodniej (CEE)

♦

Wzrost świadomości kwestii RM w nadzorach CEE -
doświadczenia kryzysu bankowego

♦

RM a corporate governance

♦

Rola kierownictwa banku w procesie zarządzania
ryzykiem – czy RM jest tylko ciężarem ?

♦

Właściwe usytuowanie funkcji RM oraz jej faktyczna
rola i ranga w banku

♦

Czy Komitet ds. Ryzyka jest potrzebny ?

NBP - Presentation 14 /5

RM w bankach w regionie

RM w bankach w regionie

♦

Czy funkcji RM grozi migracja do zagranicznych
podmiotów dominujących ?

♦

Korzyści efektywnego RM w banku

NBP - Presentation 14 /6

Przypadek: Rijecka Bank

Przypadek: Rijecka Bank

♦

Rijecka Bank (RB) - trzeci bank w Chorwacji

♦

2000 r. - prywatyzacja przez sprzedaż Bayerische

Landesbank (BLB) 60% akcji,

♦

Pełna kontrola RB przez BLB

♦

marzec 2002 - wykrycie ogromnych, nielegalnych

transakcji walutowych Eduarda Nodilo - regionalnego

„Leesona” w RB

♦

Nagłe wycofanie się BLB

♦

run na kasy i ryzyko zarażenia

♦

interwencja Banku Chorwacji

NBP - Presentation 14 /7

Przypadek: Rijecka Bank -
wnioski

Przypadek: Rijecka Bank -
wnioski

♦

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem

♦

Rola zarządu i rady nadzorczej

♦

„Test” wiarygodności podmiotu dominującego w
sytuacji kryzysu

♦

Koncepcja stabilnego i wiarygodnego inwestora

♦

Konstruktywny sceptycyzm i monitorowanie
sytuacji podmiotu dominującego

♦

Ryzyko zarządzane tam gdzie generowane

NBP - Presentation 14 /8

Lepsze standardy zarządzania ryzykiem
- większa stabilność finansowa

Lepsze standardy zarządzania ryzykiem
- większa stabilność finansowa

♦

Doświadczenia transformacji i kryzysów
bankowych w CEE - ryzyko kredytowe

♦

Doświadczenia ostatnich lat - ryzyko rynkowe i
operacyjne

♦

Wyzwanie nadchodzących lat - ryzyko
operacyjne i kredytowe, relacje z konsumentami

♦

Efektywne zarządzanie ryzykiem - wkład do
stabilności systemu finansowego

NBP - Presentation 14 /9

Zarządzanie ryzykiem a wymóg kapitałowy
- wyzwania NUK/CAD III – Filar II

Zarządzanie ryzykiem a wymóg kapitałowy
- wyzwania NUK/CAD III – Filar II

♦

Wymóg wewnętrznej oceny adekwatnego

kapitału na pokrycie wszystkich ryzyk (CAAP)

♦

Proces oceny kapitału przez nadzorcę (CEP) w

ramach nadzorczego procesu przeglądu (SEP)

♦

Wymóg kapitałowy (Filar I i II) dostosowany do

poziomu zarządzania ryzykiem

♦

Wyzwania w zakresie oceny banku

posiadającego zagraniczne banki - spółki zależne

(w zakresie Filaru II )

NBP - Presentation 14 /10

Czego nadzorca dziś oczekuje od
banku w zakresie RM

Czego nadzorca dziś oczekuje od
banku w zakresie RM

♦

Strategii wyraźnie uwzględniającej ryzyko (obok zysku)
w kontekście corporate governance

♦

Jasno sformułowanych i wdrożonych zasad całościowej
oceny i limitowania ryzyka banku oraz adekwatnego
kapitału

♦

Sprawnego i adekwatnego procesu RM – IT, MIS

♦

Elastyczności i dostosowania do zmieniających się
uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych

♦

Efektywnej komunikacji nt. ryzyka w banku

NBP - Presentation 14 /11

Promowanie dobrych zasad
zarządzania ryzykiem w regionie

Promowanie dobrych zasad
zarządzania ryzykiem w regionie

♦

Rola nadzorców krajowych

♦

Rola dyrektyw UE

♦

Zalecenia Komitetu Bazylejskiego

♦

Współpraca regionalna

♦

Rola Training Initative for Banking Supervision
przy NBP

♦

Rola stowarzyszeń zawodowych: PRMIA, Forex
Polska

NBP - Presentation 14 /12

Training Initative for Banking
Supervision przy NBP

Training Initative for Banking
Supervision przy NBP

♦

Misja

♦

Uczestnicy

♦

Dotychczasowa działalność

♦

Element promocji wiedzy fachowej i budowy
znaczenia polskiej bankowości i nadzoru

♦

Element przyszłych programów pomocowych
wymaganych przez UE

NBP - Presentation 14 /13

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ