MATEMATYKA FINANSOWA INSTRUMENTY
POCHODNE

JAKUBOWSKI J. PALCZEWSKI A. RUTKOWSKI M. STETTNER Ł., wydawnictwo:

WNT

,

2006, II
cena: 46.00

Twoja cena 43,70 zł

-

dodaj do koszyka

Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo
niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem
precyzji matematycznej.
Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy
współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów
pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce,
metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.
Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów i doktorantów matematyki oraz
ekonomii, studiujących problematykę finansową, a także do wykładowców na kierunkach
związanych z zastosowaniami osiągnięć matematyki teoretycznej w tej dziedzinie.

Spis treści
PRZEDMOWA
1.INSTRUMENTY POCHODNE
1.1 Kontrakty terminowe forward i futures
1.2 Finansowe kontrakty futures
1.3 Ceny kontraktów terminowych
1.4 Klasyfikacja opcji
1.5 Rynki opcji
1.6 Strategie opcyjne
1.7 Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych
Bibliografia
2.WPROWADZENIE DO ANALIZY STOCHASTYCZNEJ
2.1. Warunkowa wartość oczekiwana
2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne
2.3. Procesy Wienera
2.4. Całka Itô
2.5. Wzór Itô
2.6. Eksponenta stochastyczna
2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary
2.8. Wzór Feynmana-Kaca
2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa
2.10. Dodatek: jednostajna całkowalność
Bibliografia
3.WYCENA INSTRUMENTOW POCHODNYCH W CZASIE DYSKRETNYM
3.1. Modele rynku finansowego z czasem dyskretnym
3.2.Pojęcie arbitrażu
3.3.Wycena kontaktów europejskich
3.4.Zupelność modelu rynku finansowego
3.5.Zabezpieczenie kwantylowe

3.6.Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności
3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii
Bibliografia
4.WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W CZASIE CIĄGŁYM
4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym
4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych
4.3. Model Blacka-Scholesa
4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa
4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa
4.6. Analiza wrażliwości
4.7. Zmienność cen akcji
4.8. Kontrakty terminowe
4.9. Opcje amerykańskie
4.10. Rynki niezupełne
Bibliografia
5. INSTRUMENTY POCHODNE STÓP PROCENTOWYCH
5.1. Modelowanie cen obligacji
5.2. Modele stopy krótkoterminowej
5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona
5.4. Metoda miary martyngałowej forward
5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM
5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor
5.7. Swapcje
5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym
5.9. Modele Mertona
5.10. Własności momentów dojścia do bariery
5.11. Modele Blacka i Coxa
Bibliografia
Skorowidz
320 stron, miękka oprawa