Etapy modelowania ekonometrycznego

Strukturę każdego modelu ekonometrycznego określają następujące
elementy: zmienne, typ związku funkcyjnego (postać analityczna) i
parametry modelu oraz składnik losowy.

W zależności od charakteru badanego zjawiska ekonomicznego, model
ekonometryczny może mieć różną postać. Modele ekonometryczne można
zatem dzielić na różne rodzaje lub typy, z punktu widzenia różnych
kryteriów klasyfikacyjnych. Najważniejsze z nich dzielą modele
ekonometryczne ze względu na:

1. rodzaj prawidłowości statystycznych:
- modele struktury (rozkładu),
- modele dynamiki i wahań (tendencji rozwojowej),
- modele związku w czasie,
- modele związku w przestrzeni,

2. liczbę zmiennych w modelu:
- modele z jedną zmienną objaśniającą,
- modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi,

3. postać analityczną związku funkcyjnego:
- modele liniowe,
- modele nieliniowe,

4. uwzględnienie czynnika czasu:
- modele statyczne,
- modele dynamiczne,

5. liczbę równań w modelu:
- modele jednorównaniowe,
- modele wielorównaniowe,

Schemat postępowania w trakcie badania ekonometrycznego

1)OKREŚLENIE CELU BADANIA

Pierwszy etap badania ekonometrycznego stanowi swoiste
zapotrzebowanie, wymagające wyjaśnienia kształtowania się pewnego
zjawiska ekonomicznego, które podlega pewnej prawidłowości
statystycznej.

Badania ekonometryczne i badanie zjawisk ekonomicznych prowadzi się w
celu:

1. opisu mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel
poznawczy – opisowy),

2. oceny zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk
ekonomicznych (cel diagnostyczny),

3. przewidywania w sensie czasowym i przekrojowym przebiegu zjawisk
ekonomicznych (cel predyktywny).

O

O

k

k

r

r

e

e

ś

ś

l

l

e

e

n

n

i

i

e

e

c

c

e

e

l

l

u

u

b

b

a

a

d

d

a

a

n

n

i

i

a

a

S

S

p

p

e

e

c

c

y

y

f

f

i

i

k

k

a

a

c

c

j

j

a

a

z

z

m

m

i

i

e

e

n

n

n

n

y

y

c

c

h

h

m

m

o

o

d

d

e

e

l

l

u

u

K

K

o

o

n

n

s

s

t

t

r

r

u

u

k

k

c

c

j

j

a

a

m

m

o

o

d

d

e

e

l

l

u

u

E

E

s

s

t

t

y

y

m

m

a

a

c

c

j

j

a

a

p

p

a

a

r

r

a

a

m

m

e

e

t

t

r

r

ó

ó

w

w

W

W

e

e

r

r

y

y

f

f

i

i

k

k

a

a

c

c

j

j

a

a

m

m

o

o

d

d

e

e

l

l

u

u

Z

Z

a

a

s

s

t

t

o

o

s

s

o

o

w

w

a

a

n

n

i

i

e

e

m

m

o

o

d

d

e

e

l

l

u

u

:

:

a

a

n

n

a

a

l

l

i

i

z

z

y

y

,

,

d

d

i

i

a

a

g

g

n

n

o

o

z

z

y

y

,

,

p

p

r

r

o

o

g

g

n

n

o

o

z

z

y

y

2)SPECYFIKACJA ZMIENNYCH MODELU

1 .Dobór zmiennych objaśniających

Przez dobór zmiennych należy rozumieć merytoryczne propozycje
zbioru zmiennych objaśniających, czyli listę „kandydatek” na zmienne
objaśniające użyte explicite w modelu ekonometrycznym. Doboru
zmiennych dokonujemy w kategoriach logicznych powiązań
przyczynowych między zmiennymi.
Przy doborze zmiennych do ekonometrycznego modelu związku należy
kierować się następującymi względami:

1. Zbiór zmiennych objaśniających powinien spełniać przede wszystkim
wymagania merytoryczne, które zależą od celu badania. Zmienne powinny
być tak dobrane, aby uwzględniały cel badania: opisowy, diagnostyczny,
czy prognostyczny, gdyż rzadko się zdarza aby ten sam model
wykorzystywany był z uwzględnieniem wszystkich trzech rodzajów celów
równocześnie.

2. Zmienne objaśniające powinny spełniać rolę przyczyn (co oczywiście
nie oznacza, że zawsze powinny być przyczynami w pełnym tego słowa
znaczeniu).

1 .Dobór zmiennych

2 .Zbieranie danych statystycznych

3. Wybór zmiennych objaśniających

S

S

c

c

h

h

e

e

m

m

a

a

t

t

p

p

o

o

s

s

t

t

ę

ę

p

p

o

o

w

w

a

a

n

n

i

i

a

a

w

w

I

I

I

I

e

e

t

t

a

a

p

p

i

i

e

e

b

b

a

a

d

d

a

a

ń

ń

3. Zmienne objaśniające powinny reprezentować różne aspekty ze sfery
przyczyn.

4. Zmienne objaśniające powinny być dobrane zarówno ze względu na
istniejącą teorię ekonomii, jak i praktykę gospodarczą.

2 .Zbieranie danych statystycznych

Zbieranie danych statystycznych stanowi istotną część ekonometrii. Zbyt
poważne niedokładności w mierzeniu poziomu zjawisk uniemożliwia
przeprowadzenie badań ekonometrycznych – tak samo jak ich brak.

Rozróżniamy dane statystyczne w postaci:

- szeregów czasowych (są to informacje o kształtowaniu się zmiennej w
wybranym przedziale czasowym – dane roczne, kwartalne, miesięczne,
dzienne, itd.),

- danych przekrojowych (są to informacje o kształtowaniu się zmiennej w
wybranych obiektach w określonym momencie lub okresie czasu;
obiektem może być np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe,

- danych przekrojowo-czasowych (są to informacje będące połączeniem
danych przekrojowych i danych w postaci szeregów czasowych).

3. Wybór zmiennych objaśniających

Przez wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
rozumieć należy taką selekcję (redukcję) zbioru złożonego z „kandydatek”,
aby zbiór zmiennych uwzględnionych w modelu spełniał wymóg
przyjętego kryterium formalnego. Do modelu powinny zatem wejść takie
zmienne, aby miał on sensowną interpretację merytoryczną i aby
zapewniał opis zmiennej objaśnianej z założoną z góry dokładnością.

Do najważniejszych kryteriów formalno-statystycznych stosowanych
w metodach wyboru zmiennych należą:

1. Zmienne występujące w modelu powinny charakteryzować się dużą
zmiennością;

2. Należy zapewnić maksymalne skorelowanie zmiennej objaśnianej ze
zmiennymi objaśniającymi;

3. Zmienne objaśniające nie powinny być istotnie skorelowane między
sobą;

4. Należy dążyć do maksymalnego stopnia dopasowania modelu do
rzeczywistych relacji gospodarczych, co wyraża się w maksymalizacji
współczynnika determinacji R2.

Przykłady metod wyboru zmiennych:

Metoda Hellwiga

Metoda Pawłowskiego

Metoda analizy grafów

Metoda eliminacji zmiennych quasi-stałych

Metoda analizy macierzy współczynników korelacji

3)KONSTRUKCJA MODELU

W tym etapie badania stajemy przed problemem podjęcia decyzji o
postaci analitycznej funkcji f. Musimy zatem odpowiedzieć na pytanie
według jakich formalnych związków zmienna Y zależy od zbioru
zmiennych objaśniających?

Na wstępie należy stwierdzić, że wybór postaci analitycznej modelu
ekonometrycznego jest jednym z najtrudniejszych etapów badań. Jest on
szczególnie uciążliwy, gdy rozpatrujemy modele z większą liczbą
zmiennych objaśniających.


Praktycznie istnieją trzy sposoby podejścia do tego zagadnienia:

1. Sposób poznawczy – wykorzystujący teorię ekonomii.

2. Sposób wynikowy polega na statystycznej analizie posiadanego
materiału empirycznego.

3. Sposób mieszany oparty na dwóch powyższych.

4)ESTYMACJA PARAMETRÓW

Przechodząc do etapu estymacji modelu ekonometrycznego
dysponujemy już pełną hipotezą modelową co do wszystkich zmiennych w
modelu oraz co do postaci analitycznej. Zakładając zatem, że nasza
hipoteza dotycząca funkcji opisującej zależność między zmienną
objaśnianą a zbiorem zmiennych objaśniających jest słuszna, tzn. że model
jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem odpowiedniej prawidłowości,
stajemy przed problemem określenia liczbowych wartości parametrów
strukturalnych w odpowiedniej postaci analitycznej modelu. Ten etap
badania sprowadza się zatem do wyboru metody szacunku parametrów
modelu ekonometrycznego, a następnie do ich oszacowania.

5) WERYFIKACJA MODELU

Weryfikacja modeli ekonometrycznych, jest etapem decydującym o
„jakości” modelu. W etapie tym można wyróżnić pięć następujących
podetapów:

1. badanie dok

ł

adności szacunku modelu

2. badanie stopnia dopasowania modelu

do danych empirycznych

3. badanie statystycznej istotności estymatorów

parametrów występujących w modelu

4. weryfikacja hipotez dotyczących

sk

ł

adnika losowego

5. badanie zasadności przyjętej postaci

analitycznej modelu

6)ZASTOSOWANIE MODELU:

ANALIZY, DIAGNOZY, PROGNOZY

Etap ten bezpośrednio wiąże się z etapem pierwszym badania
ekonometrycznego, w którym zostało zdefiniowane pewne „zamówienie”,
wyrażone celem badania.


Modele ekonometryczne buduje się najczęściej w celu: