Proszę oszacować ryzyko stopy procentowej
metodą  luki dla podanego poniżej
przykładowego bilansu banku.
Aktywa Pasywa
y y
Kredyty Lokaty
8 mln PLN 6 mln PLN
9% 6%
Kredyty Depozyty
Kredyty Depozyty
2 mln PLN 4 mln PLN
WIBOR + 2% WIBID  0,5%
Jakie 2 założenia należy przyjąć aby móc oszacować lukę w
podanym przykładzie?
Proszę oszacować:
" graniczną stopę procentową A
" graniczną stopę procentową A,
" graniczną stopę procentową B,
" wskazać jakie informacje są konieczne do
k ć j ki i f j k i d
oszacowania granicznej stopy procentowej C.
1
Proszę oszacować:
" jednodniową VaR przy poziomie istotności
" jednodniową VaR przy poziomie istotności
0,05, jeżeli:
 WIBID wynosi 6%,
 odchylenie standardowe WIBID wynosi 0,1,
 spread WIBOR-WIBID jest stały.
" tygodniową VaR (przy niezmienionych
założeniach).
2
Kalkulacja VaR z uwzględnieniem
zmodyfikowanego duration
V R P MD "
VaR = P " MD " "yą
D
MD =
1+ y
1+ y
"P
= -MD " "y
P
Proszę oszacować lukę, graniczne stopy
procentowe A i B, miesięczną oraz dzienną VaR.
Aktywa Pasywa
Kredyty Lokaty
30 mln PLN 20 mln PLN
7% 4,5%
Kredyty Depozyty
y y p y y
10 mln PLN 20 mln PLN
WIBOR + 1,5% WIBID  0,75%
WIBID = 5% Sigma(WIBID) = 15% Alfa = 0,01
3