1
Ekonometria – WSB
EKONOMETRIA
!"#"$%&'()* +%,&* #)-!.* (* ,/&-!.* ,&","0)#()* $%&"1* ,&)&2,&23/#234* 1"* $(%'/%#()* '%5)3+(*
%!"#"$(3/#2346*7*8')!&23%*%!"#"$%&'((*-*8"1,&)0*$"1%5-*)59"*/9("'-*4(8"&%/*,:"'$-;"0)#234*0
3%5-*02+)<#(%#()*1)#%="*/+)0(,!)*5%>2*&%"'()*%!"#"$(3/#)?*(#:"'$)3+%*8"34"1/.3%*/*'@>#234*A'@1%;?*
)* &)!>%* 8%0#%* 1"1)&!"0%* /);">%#()6* B%&"12* %!"#"$%&'23/#%* ,.* ,&","0)#%* 1"* %,&2$)3+(*
8)')$%&'@0*$"1%5-?*&%,&"0)#()*4(8"&%/*"*8)')$%&')34?*,8"'/.1/)#()*8'"=#"/6 C-1"0)#(%*$"1%5-*
%!"#"$%&'23/#%="*+%,&*,/&-!.?*&)!*+)!*,/&-!.*+%,&*/)8'"+%!&"0)#(%*9-12#!-6
Gregory Chow
!"#"$%&'()* /)+$-+%* ,(D* %$8('23/#.* 0%'2:(!)3+.* 8')0* %!"#"$(3/#2346* E;"0"* %$8('23/#2* 0,!)/-+%*
#)* &"?* >%* 1)#%* 02!"'/2,&20)#%* 1"* &%+* 0%'2:(!)3+(* "&'/2$-+%* ,(D* /* "9,%'0)3+(F* "9,%'0)3+)* &)* $">%*
8"5%=)G*#)*1"!"#)#(-*!'@&!"&'0);%="*%!,8%'2$%#&-*/)8'"+%!&"0)#%="*8'/%/*%!"#"$%&'2!)*0*3%5-*
0%'2:(!)3+(* "!'%<5"#%="?* (#&%'%,-+.3%="* ="* 8')0)* )59"* $">%* &"* 92G* "9,%'0)3+)* 9(%'#)6* H*
%!"#"$%&'2!@0?*8"1"9#(%*+)!*-*$%&%'%"5"=@0?*8'/%0)>)*1'-=(*&28*"9,%'0)3+(6
Henri Theil
!"#$%#&!'!(#)*+,-'+%)!%./!*(0$1-!20'+%-031.%1.)'1#45,+,6%3*021"7!2!8,1%#&!'!(1,-'+,69
Etapy analizy ekonometrycznej:
I6 E:"'$-;"0)#(%*8'"95%$-*9)1)03/%="*(*/9-1"0)#(%*1"*#(%="*$"1%5-6
J6 K9(%')#(%*(#:"'$)3+(*,&)&2,&23/#2346
L6 ,&2$)3+)*8)')$%&'@0*,&'-!&-')5#2346
M6 7%'2:(!)3+)*$"1%5-6
N6 O')!&23/#%*02!"'/2,&)#(%*$"1%5-6
Budowa modelu ekonometrycznego (zapis skalarny):
0
1
1
2
2
...
t
t
t
k
tk
t
y
x
x
x
!
"
#
$
#
$
#
#
$
#
P1/(%Q
t
y
-
/$(%##)*"9+)<#()#)*
1
2
,
...
t
t
tk
x x
x
-
/$(%##)*"9+)<#()+.3)
0
1
2
...
k
-
8)')$%&'2*,&'-!&-')5#%*(*+%,&*(34*k+1 R,.*&"*#(%0()1"$%*(*,.*,&);%S
t
!
-
,!;)1#(!*5","02
t –
/$(%##)*3/),-*5-9*8'/%,&'/%#(*R(5"<G*"9,%'0)3+(S
K$(%##)*"9+)<#()#)*920)*3/),)$(*#)/20)#)*/$(%##.*%#1"=%#(3/#.*)*/$(%##)*"9+)<#()+.3.*/$(%##.*
%=/"=%#(3/#.6
ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource
STACK:
/0
/CSA
/0
/CSA
-mark-