Ryzyko w działalności

bankowej

Ryzyko

• Centralny problem działalności banku
• Nie da się go uniknąć
• Wynika z błędów w przekazywaniu

informacji

• Decyzje nie są więc optymalne
• Niesie tylko prawdopodobieństwo

sukcesu lub porażki

Definicja ryzyka

Na skutek niepełnej informacji są
podejmowane decyzje, które nie są
optymalne z punktu widzenia
osiągnięcia założonego celu.

Dla banku ryzyko oznacza

• Zmniejszenie potencjalnego zysku
• Utratę płynności
• Utratę wiarygodności
• Zmniejszenie kapitału własnego
• Trudności finansowe
• W ostateczności upadłość

Czynniki ryzyka

• Zewnętrzne

• Wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne

• Polityczne –

upadek Muru Berlińskiego,

zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny,

wewnętrzne konflikty

• Ogólnogospodarcze –

polityka gospodarcza

państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka banku

centralnego

• Demograficzne –

liczba i struktura ludności,

poziom bezrobocia

• Społeczne –

zachowania klientów, skłonność do

oszczędzania

• Techniczne –

stan infrastruktury

Czynniki wewnętrzne

• Poziom kapitału własnego
• Przyjęta strategia
• Organizacja
• Oferta
• Kompetencje załogi
• Wyposażenie
• Jakość obsługi

Rodzaje ryzyka finansowego

• Rynku
• Bankructwa
• Inflacji
• Płynności

Ryzyko rynku

• Wynika z wahań cen
• Powstaje w sytuacji wcześniejszej

likwidacji inwestycji

• Cena instrumentu jest niższa w

momencie sprzedaży niż zakupu

Ryzyko rynku

• Największe – instrumenty
terminowe
• Umiarkowane – nieruchomości,
akcje, obligacje
• Najniższe – renty, rachunki bankowe

Ryzyko bankructwa

• Powstaje w momencie upadłości

przedsiębiorstwa

• Papiery stają się bezwartościowe
• Występują trudności w spłacie

kredytów

• Inwestorzy tracą część lub całość

kapitału

Ryzyko bankructwa

• Największe –

w nowych

przedsiębiorstwach

• Najniższe –

rachunki oszczędnościowe,

obligacje skarbowe

Ryzyko inflacji

• Siła nabywcza kapitału zmniejsza się

• Spadek siły nabywczej pieniądza

• Dochód z inwestycji nie pozwala

wyrównać wzrostu utrzymania

Ryzyko inflacji

• Największe –

rachunki oszczędnościowe

• Umiarkowane –

wysokooprocentowane

obligacje

• Najniższe –

nieruchomości, akcje i

metale szlachetne

Spadek wartości 1000 zł. w czasie

na skutek inflacji

Wsk. Inf. w %

lata

3

5

7

10

45

5

863

784

713

621

497

10

744

614

508

386

247

15

642

481

362

239

123

20

554

377

258

149

61

25

478

295

184

92

30

30

412

231

131

57

15

35

335

181

84

36

8

40

307

142

67

22

4

Ryzyko płynności

• Łatwość likwidacji inwestycji

(zbywalność)

• Trudności z natychmiastową

realizacją bieżących zobowiązań

• Konsekwencją zbycia aktywów przed

terminem jest niższa cena sprzedaży

Ryzyko płynności

• Największe (niska płynność) –

nieruchomości, kolekcje

• Umiarkowane –

łatwozbywalne akcje,

• Najniższe (wysoka płynność) –

rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku
pieniężnego

Przyczyny wzrostu ryzyka

bankowego

• Ogólny wzrost ryzyka finansowego
• Zmniejszający się udział kapitału własnego

przedsiębiorstw

• Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń

(np. gwarancji bankowych)

• Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego

dostosowania do nowych warunków, często kosztownego

• Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą (liberalizacja,

globalizacja rynków)

• Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych

Rodzaje ryzyka bankowego

Rodzaj ryzyka

Charakterystyka

Kredytowe



Aktywne dotyczące

zwrotności kapitału i
odsetek



Pasywne dotyczące

refinansowania

Kursowe



Dewaluacji waluty krajowej



Zmian relacji kursów walut wobec siebie

Stopy procentowej



Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku

możliwości efektywnego wykorzystania zasobów



Stałej stopy procentowej

-

Zmiany wartości pieniądza w czasie

-

Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i

pasywów

Płynności



Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań

Inne



Zła organizacja



Niekompetentny personel



Niewystarczająca infrastruktura



Ryzyko kryminalne