Zarządzanie instytucjami

finansowymi

dr Aneta Kłopocka

Specyfika banku jako instytucji kredytowej

i przedsiębiorstwa pośrednictwa

finansowego.

Bank a instytucja kredytowa

23.03.2014 (mailem do 20.03.14)

• Specyfika banku jako instytucji kredytowej
• Specyfika banków państwowych
• Specyfika banków spółdzielczych i uwarunkowania

rozwoju

• Specyfika SKOK i uwarunkowania rozwoju
• Nadzór nad instytucjami pośrednictwa finansowego, w

tym nad instytucjami kredytowymi

• Przyczyny, uwarunkowania i dylematy rozwoju

alternatywnych wobec banków instytucji pośrednictwa
finansowego (w tym shadow banking)

Rola i znaczenie kapitałów w

działalności banków

06.04.2014

• Główne obszary zarządzania bankiem jako instytucją

zaufania publicznego

• Znaczenie kapitałów własnych. Kapitały własne

banku (kapitał księgowy, ekonomiczny, regulacyjny).

• Regulacje nadzorcze odnoszące się do kapitałów

banku.

• Kontrowersje wokół tzw. zasady TBTF i TITF, banki

ważne systemowo - SIFI’s.

• Uporządkowana likwidacja banków (resolution)
• Zarządzanie kapitałem i znaczenie kapitałów banku

w strategii i zarządzaniu operacyjnym bankiem.

Podstawowe elementy rachunku

ekonomicznego oraz metody i instrumenty
stosowane w zarządzaniu finansami banku

i zasobami finansowymi banku

27.04.2014

• Specyfika rachunku ekonomicznego w banku.
• Cele i podstawowe metody kalkulacji cen i

dochodowości produktów bankowych
(depozytowych, kredytowych i
pośredniczących).

• Odsetki, prowizje i opłaty.
• Marże bankowe. Zarządzanie marżą banku w

procesie realizacji celów ekonomicznych banku.

• Rachunek kosztów i opłacalności.

Controlling bankowy

18.05.2014

• Definicja i rola controllingu bankowego. Specyfika controllingu w

bankowości.

• Składniki systemu controllingu (analiza sytuacji finansowej banku,

zarządzanie ryzykiem bankowym, planowanie finansowe).

• Rachunek efektywności, planowanie, zarządzanie i budżetowanie

działalności banku.

• Sprawozdania finansowe (konstrukcja i główne pozycje bilansu,

rachunku zysków i strat banku – analiza pozioma i pionowa.

• Podstawowe wskaźniki finansowe oceniające bank (wskaźniki

rentowności, zyskowności, jakości i ich dekompozycja).

• Podstawowe metody analizy sprawozdań finansowych instytucji

kredytowych. Wykorzystanie analiz wskaźnikowych i

dyskryminacyjnych w ocenie i zarządzaniu bankiem.

• Zewnętrzne systemy ocen działalności banku. Znaczenie ratingu dla

działalności banku. Rola norm nadzorczych w ocenie banku.

Zarządzanie aktywami i

pasywami

01.06.2014

• Zarządzanie środkami pieniężnymi.
• Polityka, strategia i planowanie w procesie

zarządzania bankiem.

• Struktura aktywów i pasywów banków. Cele i

sposoby zarządzania aktywami i pasywami.

• Zysk (jako podstawowy obok płynności ) cel

zarządzania aktywami i pasywami oraz
pozycjami pozabilansowymi. Podstawowe reguły
maksymalizacji zysku.

• Podstawowe regulacje nadzorcze w obszarze

zarządzania aktywami i pasywami banku.

Zarządzanie płynnością i

wypłacalnością banku

15.06.2014

• Ryzyko płynności i jego przyczyny. Zarządzanie płynnością

(złota reguła bankowa, reguła osadu we wkładach, reguła

przesunięć w aktywach bilansu, reguła maksymalnego

obciążenia).

• Płynność a rentowność banku. Płynność a wypłacalność

banku. Adekwatność kapitałowa.

• Strategie banków dla zachowania płynności. Instrumenty

sterowania ryzykiem płynności (zewnętrzne normy

płynności, wewnętrzne limity płynności).

• Kontrola płynności. Mierniki oceny płynności finansowej.

Rola Komitetu ALCO.

• Podstawowe regulacje nadzorcze w obszarze zarządzania

płynnością i wypłacalnością banków.

• Podstawowe metody kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem w

działalności banku. Wykorzystanie metody pomiaru ryzyka typu Value

at Risk.

Warunki zaliczenia

ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń w formie
testu jedno- i wielokrotnego
wyboru – zal/nzal
Esej z prezentacją – ocena

Warunki zaliczenia ćwiczeń

(c. d.)

• Każdy student przygotowuje indywidualny

esej, którego elementami są:

– a) tekst eseju w Word (min. 8 stron;

przypisy,

bibliografia

) ;

– b) prezentacja werbalizująca podstawowe

kwestie w PowerPoint (15 min);

– c) propozycje pytań otwartych (min. 3) i

testowych (min. 5) będące dodatkowym

elementem ćwiczącym zdolność werbalizacji.

• Esej przesłany do mnie:

[e-mail]

na

31.03.2014 (gr.1 na 20.03.2014)

A od tej pozycji zaczynają Państwo

przypomnienie problematyki z

zakresu Bankowości

• M. Iwanicz – Drozdowska, W. L. Jaworski, A.

Szelągowska, Z. Zawadzka, Bankowość.
Instytucje, operacje, zarządzanie,
Poltext, Warszawa 2013.

Literatura zalecana:

•

Literatura podstawowa

• 1. Bankowość., red W. L. Jaworski i Z. Zawadzka,

Poltext, W-wa 2008;

• 2. Capiga M., Finanse banków, Wolters Kluwer, W-wa

2011;

• 3. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wyd. Naukowe PWN

W-wa 2007;

• 4. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe

bankiem, PWE, W-wa 2005 i wyd. następne;

• 5. Ubezpieczenia, red. Iwanicz-Drozdowska M., Wyd. PWE, W-wa

2013;

• 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst

jednolity)

•

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939

• 7. Współczesna bankowość, pr.zb. pod red. M.Zaleskiej, DIFIN,

W-wa 2007;

• 8. Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red.

A.Gospodarowicz, A.Nosowski, CH Beck,W-wa 2012;

Literatura uzupełniająca

• 1. Innowacyjne usługi banku, red. D. Korenik,

Wyd.Naukowe PWN W-wa 2006;

• 2. Kidacka I., Finanse zintegrowane,DIFIN, W-wa

2006;

• 3. Kudła J., Struktury organizacyjne banków

komercyjnych, TWIGGER, W-wa 2001;

• 4. Usługi i procedury bankowe, red. E. Bogacka-

Kisiel, Wyd. AE Wrocław 2000;

• 5. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd.

Naukowe PWN, W-wa 2007;

• 6. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym

w praktyce, CeDeWu.pl, W-wa 2007.

• 1.Alińska A., Bankowość spóldzielcza w krajach

UE, Wyd. TWIGGER, W-wa 2002;

• 2. Kłopocka A., Popytowe uwarunkowania

rozwoju bankowości detalicznej, w:

Współczesna bankowość detaliczna, red.

Szelągowska A., Wyd. CEDEWU, W-wa 2010,

s.89-106;

• 3. Wierzbicki Z.R., Dokąd zmierza bankowość

komercyjna w Polsce? w: Bankowość w Unii

Europejskiej – szanse i zagrożenia, pr.zb. red. M.

Iwanicz-Drozdowska, SGH Warszawa 2009 s.301-

314;

• 4. Wierzbicki Z.R. Nowe wyzwania, Miesięcznik

Finansowy BANK 2011 nr 5 s. 112-115.