Ćwiczenia 12

1. Otworzyć plik: cwicz12.wf1 lub cwicz12.xls na Gorka\EF (lub EF na Gorka).

2. Wyznaczyć stopy zwrotu a następnie zaobserwować zjawisko skupiania się wariancji (zmienność wariancji warunkowej, efekt ARCH).

3. Wykreślić korelogramy stóp zwrotu i korelogramy dla kwadratów stóp zwrotu. Zaobserwować, że szeregi te nie wykazują (raczej) autoregresji dla poziomów zmiennych ale wykazują zależności w wyższych momentach. (przeanalizować odpowiednie korelogramy).

4. Wyznaczyć kwadraty stóp zwrotu
   i zweryfikować hipotezę o braku efektu ARCH(5) dla cen akcji spółki BIG dla danych dziennych (w Eviews - d_big), tygodniowych (t_big)
   i miesięcznych (m_big).

5. W programie EViews lub Statistica dokonać próby oszacowania modelu ARCH(p) lub GARCH(p,q) wykorzystując procedurę ARMA.

6. Punkt 2-3 wykonać dla cen akcji spółki OKOCIM.

---