Uwaga: weryfikacje wszystkich hipotez statystycznych formułowanych w zadaniu prowadzić na poziomie istotności 0,05.

1. Do pakietu gretl wczytać tabelę z danymi empirycznymi, znajdującą się w arkuszu wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie w pliku Prognoza 3.1 (WEiP-dane).xls. W tabeli przedstawione są wyniki badania członków 30 różnolicznych grup (liczności grup zostały podane w kolumnie n_grupy) z punktu widzenia ich przydatności do wykonania pewnego zadania. Do tej samej grupy należą osoby, które charakteryzują się takimi samymi wynikami 4 testów kwalifikacyjnych oznaczonych w tabeli jako T1-T4. Kolumna p tabeli zawiera empirycznie oszacowane prawdopodobieństwa zdatności członków poszczególnych grup do wykonania wspomnianego zadania. Na podstawie tych danych, stosując odpowiednie metody ekonometryczne modelowania i predykcji należy opracować model ekonometryczny i oszacować jego parametry strukturalne, aby możliwe było za jego pomocą prognozowanie prawdopodobieństwa przydatności do wykonania omawianego zadania nowo przyjmowanych pracowników na podstawie wyników wykonanych przez nich testów kwalifikacyjnych

2. Do określenia zależności prawdopodobieństwa zdatności pracowników do wykonania zadania od uzyskanych przez nich wyników testów kwalifikacyjnych przyjąć następujący model logitowy:

gdzie:

T1-T4 - wyniki testów kwalifikacyjnych.

Model ten po przekształceniu przyjmuje postać następującego liniowego modelu ekonometrycznego

w którym zmienną objaśnianą (prognozowaną) jest zmienna L (logit) postaci

gdzie m oznacza liczbę badanych grup pracowników, którzy uzyskali takie same wyniki z testów kwalifikacyjnych..

3. Na podstawie wczytanych danych empirycznych (tabela):

1. Wyznaczyć wartości zmiennej objaśnianej (logitu) dla wszystkich grup pracowników.

2. Wyznaczyć wektor Ω wag korygujących heteroskedastczność reszt modelu według następującej zależności:

Do sprawozdania załączyć wartości logitów i elementów wektora Ω.

4. Oszacować i zweryfikować wartości parametrów strukturalnych modelu liniowego (ze zmienną logitową) za pomocą Ważonej metody najmniejszych kwadratów UMNK z wykorzystaniem wektora korekcyjnego Ω.

5. Oszacować i zweryfikować wartości parametrów strukturalnych modelu liniowego (ze zmienną logitową) za pomocą Metody korekty heteroskedastyczności UMNK bez wektora wag Ω..

6. Wykorzystując modele końcowe uzyskane w pkt. 4 i 5, wyznaczyć z wykorzystaniem np. pakietu Excel, prognozę wartości prawdopodobieństwa przydatności 5-ciu osób do wykonania zadania na podstawie uzyskanych przez nich wyników testów kwalifikacyjnych, zamieszczonych w arkuszu wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie w pliku Prognoza 3.2 (WEiP-dane).xls.

Sposób, formę i miejsce przedstawienia rozwiązania zadania oraz warunki dodatkowe określa prowadzący.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA

Ćwiczenie 5: prognozowanie prawdopodobieństwa

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA

Ćwiczenie 5: prognozowanie prawdopodobieństwa

1

---