Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel
Treść zadania:
z pliku Prognoza 3 (WEiP-xxxxxx-dane).xls (xxx xxx - nazwa grupy), z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie, pobrać do pakietu gretl dane empiryczne opisujące zmienną objaśnianą (pierwsza kolumna tabeli) i zmienne objaśniające (pozostałe kolumny tabeli),
przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi,
z wykorzystaniem pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację liniowego modelu ekonometrycznego, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne; estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy),
przeprowadzić weryfikację stabilności parametrów strukturalnych modelu końcowego I testem Chowa, dokonując w zależności od potrzeb korekcji danych empirycznych,
dla modelu końcowego należy sporządzić prognozę zmiennej objaśnianej na okres
T = n+2 z wykorzystaniem prostej (podstawowej) reguły prognozowania. Wartości zmiennych objaśniających dla okresu prognozy wyznaczyć metodą ekstrapolacji np. liniowej. Oszacować błąd prognozy:
ex ante,
ex post (na podstawie 5-ciu prognoz wygasłych):
średni błąd predykcji (ME),
średni błąd absolutny (MAE)
na podstawie,
błąd średniokwadratowy Bbbbbbbb….błąd średniokwadratowy (MSE),
względny błąd prognozy ex post (vp),
współczynnik rozbieżności (U),
współczynnik Thiela (I2).
Sposób przedstawienia rozwiązania zadania i warunki dodatkowe:
Wynik rozwiązania zadania należy przedstawić w postaci dwóch (2) następujących dokumentów:
kompletnego sprawozdania (plik Sprawozdanie 3 (WEiP-2009).doc),
spakowanych w jeden plik (rar) załączników do sprawozdania w postaci plików gretl i Excel (układ dowolny), zawierających wszystkie obliczenia wykonane podczas rozwiązywania zadania
i przesłać w postaci elektronicznej pod adres gkonopacki@wat.edu.pl z włączoną opcją potwierdzenia dotarcia przesyłki. Termin przesłania rozwiązania zadania określi prowadzący ćwiczenie. Przesłanie rozwiązania po tym terminie może spowodować obniżenie oceny z zaliczenia jego wykonania. Każdy przesyłany plik musi być sygnowany nazwą grupy i nazwiskiem wysyłającego.
WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Ćwiczenie 3: prognozowanie na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego
str. 1