funkcja generująca momenty i funkcja generująca kumulanty


Funkcja generująca momenty oraz funkcja generująca
kumulanty
Funkcja generująca momenty (FGM) to funkcja zmiennej rzeczywistej (powiedzmy t)
określona dla danej zmiennej losowej (powiedzmy X) w sposób następujący:
"
tx
M (t) = E(etx ) = dFX (x)
x
+"e
-"
Oczywiście dla dyskretnych rozkładów prawdopodobieństwa całkę interpretujemy jako
odpowiedni szereg:
"
tk
M (t) = E(etx ) = " P(X = k)
x "e
k =0
Bardzo ważną cechą FGM jest to, że dwie zmienne losowe o różnych rozkładach
prawdopodobieństwa mają różne FGM. Zatem FGM wyznacza jednoznacznie rozkład
zmiennej losowej.
Wprowadzmy następujące oznaczenia:
k
mk = EX - czyli k  ty moment zwykły;
k = E(X - EX )k - czyli k  ty moment centralny;
Jeżeli rozkład zmiennej losowej X jest taki, że istnieją momenty zwykłe dowolnego
rzędu, to momenty te możemy wyznaczyć z wzoru:
"k M (t)
x
mk =
t=0
k
dt
Wzór ten uzasadnia nazwę funkcji. Wymagamy oczywiście, aby FGM wraz z
pochodnymi rzędu k przyjmowała skończone wartości na otwartym otoczeniu zera.
Zauważmy, że jeżeli warunek ten jest spełniony, wtedy możemy rozwinąć funkcję
wykładniczą w szereg potęgowy:
2 3
(tX )2 (tX )3 t m2 t m3
M (t) = E(etx ) = E(1+ tX + + + ...) = 1+ tm1 + + + ...
x
2! 3! 2! 3!
i zauważyć, że k  ta pochodna tej funkcji jest postaci:
2
"k M (t) t mk +2
x
= mk + tmk +1 + + ...
k
dt 2!
czyli w punkcie t = 0 przyjmuje ona wartość równą mk.
Najbardziej użyteczna własność FGM dotyczy sumowania niezależnych zmiennych
losowych. Jeżeli Z = X + Y, gdzie X, Y to niezależne zmienne losowe, to:
M (t) = E(etZ ) = E(et ( X +Y ) ) = E(etX " etY ) = E(etX ) " E(etY ) = M (t) " MY (t)
Z X
Wykorzystaliśmy fakt, że funkcje dwóch niezależnych zmiennych losowych są również
niezależnymi zmiennymi losowymi, oraz iż wartość oczekiwana iloczynu dwóch
niezależnych zmiennych losowych równa jest iloczynowi ich wartości oczekiwanych.
Możemy więc stwierdzić, że suma niezależnych zmiennych losowych ma FGM równą
iloczynowi FGM każdego ze składników tej sumy.
Popatrzmy na własności rozkładów Gamma korzystając z FGM. Przypomnijmy że
rozkład Gamma o parametrach (ą,) (ą, przyjmują wartości dodatnie) ma funkcję gęstości
daną wzorem:
ą

f (x) = xą -1e-x dla x >0
(ą)
Funkcja  definiowana jest jako:
"
ą -1
(ą) = e-sds dla ą >0
+"s
0
Bardzo ważne szczególne przypadki to: rozkład wykładniczy, który otrzymujemy przyjmując
ą = 1, oraz rozkład chi  kwadrat o n stopniach swobody, który otrzymujemy
n 1
ł ł
przyjmując (ą,  ) = , .
ł ł
2 2
ł łł
Obliczmy FGM rozkładu Gamma:
ą
" ą
"
 ł ł - t)ą -1 -t) x
 (
xt -1
M (t) = xą e-( dx
X
+"e (ą ) xą e-xdx = ł  - t ł +"
ł ł
(ą )
ł łł
00
Widać, że dla t e"uzyskana całka jest rozbieżna, natomiast dla t <  wynosi jeden, ponieważ
jest całką z gęstości rozkładu Gamma(ą, - t). Czyli:
ą
ł ł

M (t) = ł ł dla t < 
X
ł ł
 - t
ł łł
Wezmy pod uwagę Z = X + Y, gdzie X ~G(ą1,), Y ~G(ą2,)
ą1 +ą2
ł ł

M (t) = M (t) " MY (t) = ł ł
Z X
ł ł
 - t
ł łł
Zatem Z ma również rozkład Gamma z parametrami (ą1 + ą2,). Analogicznie stwierdzamy
że jeżeli zmienna X ~G(ą,), to zmienna cX ~G(ą,/c). Teraz możemy wyznaczyć pochodne
kolejnych rzędów FGM dla t = 0. Otrzymujemy następujące wyniki:
ą
m1 =

ą (ą +1)
m2 =
2

ą (ą +1)(ą + 2) "...(ą + k)
mk =
k

Oto FGM niektórych rozkładów zmiennych losowych:
Rozkład Funkcja gęstości Funkcja generująca momenty
e-k
M (t) - exp((exp(t) -1))
Poissona () P(X = k) = , k = 0,1,2,...
X
k!
1- q
P(X = k) = (1- q)qk
M (t) =
Geometryczny (q)
X
1- qet
k = 0,1,2,...
r + k
ł -1 r
ł
P(X = k) = ł ł(1- q)r qk ł ł
1- q
ł ł
Ujemny binomialny (r,n) M (t) = ł ł
k
X
ł łł ł1- qet ł
ł łł
k = 0,1,2, ...
ą
ą

ł ł

f (x) = xą -1e-x dla x >0
Gamma (ą,) M (t) = ł ł
X
ł ł
(ą)
 - t
ł łł
ł - )2 ł
ł
1 (x
1
2 2
ł
f (x) = expł- M (t) = exp(t + t  )
Normalny (,)
X
2 ł
2 2
2Ą
ł łł
Przypomnijmy definicję skośności oraz kurtozy. Współczynnikiem skośności
nazywamy następującą charakterystykę zmiennej losowej:
3
ł = , gdzie  oznacza odchylenie standartowe;
3

Współczynnik skośności mówi o asymetrii rozkładu zmiennej losowej i przyjmuje wartości
dodatnie dla rozkładów prawoskośnych (tzn. rozrzut po prawej stronie wartości oczekiwanej
jest większy niż po stronie lewej), oraz wartości ujemne dla rozkładów lewoskośnych.
Kurtozą (wskaznikiem ekscesu) nazywamy natomiast następującą charakterystykę:
4
ł = - 3
2
4

Kurtoza jest wrażliwa na pojawianie się wielkich odchyleń od wartości oczekiwanej
(ujemnych i dodatnich) dużobardziej niż wariancja.
Funkcja generująca kumulanty (FGK) określona jest w następujący sposób:
CX (t) = ln(M (t))
X
Z definicji tej widać od razu, że FGK dla sumy niezależnych zmiennych losowych jest sumą
FGK charakteryzujących składniki. Zdefiniujmy teraz kumulantę zmiennej losowej X rzędu k
jako:
"kCX (t)
ck =
t=0
k
"t
Przyjmijmy jeszcze jedno oznaczenie: Mk dla k  tej pochodnej FGM. Policzmy kilka
pierwszych kumulant:
"C(t) " ln(M (t)) M1
c1 = = =
"t "t M
o
co po podstawieniu t =0daje m1, czyli wartość oczekiwaną zmiennej losowej.
"2C(t) "2 ln(M (t)) M M - M12
2 0
c2 = = =
2 2 2
"t "t M
0
co po podstawieniu t =0daje m2  (m1)2, co jest równe wariancji, czyli drugiemu momentowi
centralnemu. Następne obliczenia dają:
2 3
"3C(t) "3 ln(M (t)) M M - 3M M1M + 2M1
3 0 2 0
c3 = = =
4
"t3 "t3 M
0
Po obliczeniu czwartej pochodnej otrzymujemy:
2
c4 = 4 - 3( )2
czyli czwarta kumulanta nie jest równa czwartemu momentowi centralnemu. Wracając
jeszcze do skośności i kurtozy zauważmy, że:
c3
ł =

3
c4
ł =
2
4

Dla omawianego wcześniej rozkładu Gamma (ą,) charakterystyki te wynoszą:
2
ł =
ą
6
ł =
2
ą


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozkład Poissona momenty na podstawie funkcji generującej momenty
Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego
Fundacje i Stowarzyszenia zasady funkcjonowania i opodatkowania ebook
integracja funkcji
FUNKCJA CHŁODZENIE SILNIKA (FRIC) (ZESPOLONE Z KALKULATOREM
ciaglosc funkcji2
Znaczenie korytarzy ekologicznych dla funkcjonowania obszarów chronionych na przykładzie Gorców
Funkcjonowanie zbiornikow wodnych i Makrofity
Zestaw 1 Funkcja kwadratowa Funkcja homograficzna Równanie liniowe
09 funkcje zmiennej rzeczywistej 3 4 pochodna funkcji
C w6 zmienne dynamiczne wskazniki funkcji
calki nieoznaczone funkcji jednej zmiennej
MN w1 Minimum funkcji

więcej podobnych podstron