Duracja - zadania
Oblicz duracje dla obligacji z dwuletnim terminem wykupu, o wartości 300 zł, oprocentowaniu 10%, płatnym dla pierwszej co roku oraz dla drugiej co pół roku, dla których stopa dochodu w terminie do wykupu wynosi 5%. 1,9 / 1,87
Jaka jest zmodyfikowana duracja dla tych obligacji? 1,82177 / 1,82283
Jak zmieni się wartość obligacji, jeśli YTM wzrośnie o 1% (nie uwzględniając wypukłości)? Wyznacz także nową wartość obligacji. 322,001 / 322,303
Ile wynosi wypukłość i zmiana wartości obligacji po jej uwzględnieniu? 5,13 / 8,69
Oblicz durację i wypukłość inwestycji, która ma przynieść dochody w wysokości 1000 zł, 200 zł, 800 zł odpowiednio po pierwszym, drugim i trzecim roku, jeśli stopa zwrotu wynosi w pierwszym roku 6%, w drugim 7%, w trzecim 8%. 1,84 / 0,07 / 5,68
Jaka jest duracja pięcioletniej obligacji, której wartość nominalna wynosi 600 zł, kupony w wysokości 10 zł płatne są co kwartał, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 12%, a rzeczywisty termin wykupu to 4.5 roku? 3,9
Ile wynosi duracja i wypukłość dziesięcioletniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 200 zł, jeśli stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 2%? 10 / 53
Pan Kowalski będzie spłacał kredyt w wysokości 230 zł miesięcznie przez 3 lata. Oblicz wartość tych płatności w chwili obecnej i ich durację, jeśli stopa procentowa wynosi 12%.
6 925 /1,5
1
1