immunizacja portfela obligacji - zadania


Immunizacja - zadania

  1. Przedsiębiorstwo planuje następujące wydatki:

1 rok - 30 000

2 rok - 10 000

3 rok - 80 000

4 rok - 50 000

Na rynku dostępne są obligacje o wartości nominalnej 100 zł i odsetkach płatnych co roku:

jednoroczne o oprocentowaniu 7%

dwuletnie zerokuponowe

trzyletnie o oprocentowaniu 12%

czteroletnie zerokuponowe

pięcioletnie o oprocentowaniu 15%

Przeprowadź cash flow matching dla tych przepływów.

  1. Przedsiębiorstwo planuje wydać za rok 20 000 zł, za dwa 10 000 zł, za trzy lata 5 000 zł. Należy uodpornić portfel, jeśli mamy do dyspozycji obligacje o stopie dochodu równej 10% i wartości nominalnej 100 zł:

a udział obligacji trzyletnich w portfelu wynosi 30%.

1



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
immunizacja portfela obligacji
immunizacja portfela obligacji - odpowiedzi
wartosc obligacji - zadania
Portfel obligacji prezentacja ppt
EWIDENCJA I WYCENA PORTFELA OBLIGACJI, rachunkowosc II
czas trwania obligacji - zadania - odp
czas trwania obligacji - zadania
wartosc obligacji - zadania
Portfel obligacji prezentacja ppt
portfel inwestycyjny zadania
Zadania Wycena akcji i obligacji$8
Zadania lista 3, Obligacje i inwestycje
Zadania z portfela inwestycyjnego?nku
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INW. - ZADANIA, ANALIZA PORTFELOWA ĆWICZENIA
FV PV ZADANIA, ANALIZA PORTFELOWA ĆWICZENIA
Prezentacja 4 Podstawy analizy portfelowej zadania dla studentow
Zadania lista 2 Wycena obligacji
Prezentacja 6 Teoria arbitrazu cenowego i ocena efektywnosci portfela zadania dla studentow niest

więcej podobnych podstron