Badaną zmienną Yt jest wartość indeksu WIG na GPW w Warszawie w dniach 27 listopada - 8 grudnia 2000 r. Realizacje yt (t = 1, ..., 10) zawiera arkusz WIG. Metodą naiwną opartą na modelu błądzenia losowego obliczyć prognozę dla momentu T=11 oraz zbadać dopuszczalność tej prognozy ze względu na wybrane błędy ex post prognoz wygasłych. Sprawdzić, czy spełnione są założenia konieczne metody.
Sprzedaż multimedialnych programów do nauki języka angielskiego (w sztukach) w pewnej księgarni od stycznia do grudnia 2004 roku kształtowała się następująco:
64, 63, 64, 65, 63, 64, 65, 62, 62, 63, 62, 64.
a) Stosując średnią ruchomą 3-elementową, wyznaczyć prognozy wygasłe sprzedaży multimediów od października do grudnia 2004 r.
b) Stosując średnią ruchomą 5-elementową, wyznaczyć prognozy wygasłe sprzedaży multimediów od października do grudnia 2004 r.
c) Wybrać jedną z powyższych metod, korzystając z kryterium średniego błędu względnego ex post wyznaczonych prognoz wygasłych.
d) Wyznaczyć prognozę sprzedaży na styczeń 2005 r. wybraną metodą.
e) Ocenić trafność prognozy, wiedząc, że w styczniu 2005 r. sprzedano 65 sztuk programów multimedialnych do nauki języka angielskiego.
Arkusz ŻYWIEC zawiera dane dotyczące kursu akcji Żywca na GPW w Warszawie w dniach 6-19 grudnia 2000 r. Wyznaczyć prognozę ceny akcji Żywca na 20 grudnia 2000 r. metoda średniej ruchomej ważonej przyjmując wagi:
0,2 ; 0,3 ; 0,5
0,1 ; 0,2 ; 0,7.
Porównać obie metody, korzystając z kryterium średniego błędu względnego ex post prognoz wygasłych.