Tablice przedstawiają wybrane informacje związane z tworzeniem modelu ekonometrycznego opisującego produkcję dobra w kolejnych okresach czasu.

Tablica 1 - informacje o wartości produkcji dobra

Tablica 2 - dane uzyskane z liniowej funkcji trendu

	Tablica 1			Tablica 2
	I	II	III	I	II	III
2000				7,10	9,40	11,70
2001				14,00	16,30	18,60
2002				20,90	23,20	25,50
2003				27,90	30,10	32,40
średnie	17,5	18	25,6	17,45	19,75	22,05
Różnice surowe (śr. empiryczne - śr. teoretyczne)				0,05	-1,75	3,55

Wyznaczyć punktową prognozę wartości szeregu dynamicznego w II trymestrze roku 2004 posługując się modelem addytywnym ze składnikiem okresowym o okresie 3.

Tablica 1 - dane empiryczne (wynik obserwacji ) < wartości

Tablica 2 - dane / wartości teoretyczne

① Wyznaczamy liniową funkcję trendu

gdzie

② Wyznaczenie surowych przyrostów absolutnych okresowości

Tworzymy różnicę

	I	II	III
Średnie empiryczne - średnie teoretyczne	0,05	-1,75	3,55

Różnice surowe zawierają szum

③ Wyznaczenie oczyszczonych przyrostów absolutnych okresowości

Przyrosty oczyszczone

Wartość prognozowana w II trymestrze 2004 roku.

Zadanie 3 z FOTO spr. Z ekonometria II

Na podstawie danych y₀,y₁,…,y₁₉ szeregu dynamicznego obliczono S²

K=4

Wyprognozować wartość y₂₀ y₂₁ y₂₂ wiedząc, że dane pochodzą z modelu

Gdzie
są niezależne i mają rozkłady normalne

Wykorzystaj obszar prognozy lub obszar ufności

Przedział ufności dla wartości oczekiwanej

Przedział ufności dla wartości zmiennej losowej Y

Przedział ufności wyznaczamy na poziomie 0,95 wtedy k przyjmujemy z

Zatem

Przedział ufności wyznaczyć na poziomie ufności 0,95

(77,1-4,47*0,38;77,1+4,47*0,38) zatem (75,40;78,79)

Z prawdopodobieństwem 0,95 wartość średnia y₂₀ dla t=20 będzie pomiędzy 75,40 a 78,79

Podobnie trzeba obliczyć przedziały dla y₂₁ (t₂₁) i y₂₂ (t₂₂)

Co trzeba umieć na zaliczenie ćwiczeń

1. Wyznaczyć współczynniki regresji

2. Wyznaczyć przedziały ufności dla tych współczynników

3. Przetestować hipotezę o zerowości współczynnika regresji

4. Umiejętność wyznaczania średnich ruchomych scentrowanych i niescentrowanych

5. Prognozowane z uwzględnieniem okresowości

EKONOMETRIA - LABORATORIUM

ĆWICZENIA 6 - 09.12.2006

4

---