Bilans banku komercyjnego

Rynek międzybankowy ma swe źródło w nadwyżkach rezerw gotówkowych banków komercyjnych.

Rynek międzybankowy – jest to rynek, na którym banki dysponujące chwilowo wolnymi nadwyżkami środków płynnych pożyczają je innym bankom nie mającym ich na okres od 24h do 1 roku.

Maks. LIBOR - Londyn
Min. LIBID

WIBOR - Warszawa
WIBID

Operacje, w których bank komercyjny gromadzi środki potrzebne do prowadzenia działalności to operacje pasywne, czyli bierne, znajdujące swoje odzwierciedlenie w pasywach bilansu. W tych operacja bank występuje w charakterze dłużnika.

Operacje, w których bank komercyjny wykorzystuje zgromadzone środki pieniężne (udział kredytów) to operacje aktywne (czynne), znajdujące swoje odzwierciedlenie w aktywach bilansu. W tych operacja bank występuje w charakterze wierzyciela.

Bilans banku komercyjnego

Aktywa	Pasywa
Należności międzybankowe Rezerwy - zasoby gotówki - rachunek w Banku Centralnym Bony skarbowe Obligacje KREDYTY Majątek trwały	Zobowiązania międzybankowe Depozyty krótkoterminowe - depozyty na żądanie (avista) - depozyty terminowe Depozyty długoterminowe Zobowiązania wobec B..C. z tytułu zaciągniętych kredytów kapitały własne banku

W finansach obowiązują następujące zasady:

1. Im większe ryzyko, tym większa premia za ryzyko, oprocentowanie wyższe.
2. Im większa płynność, tym niższe oprocentowanie, im mniejsza płynność, tym oprocentowanie wyższe.

W Polsce w 2011r. aktywa ogółem banków komercyjnych wynosiły 1 216 mld zł - 100%
Kredyty, pożyczki i inne należności wynosiły 872 mld zł - 71,7%
Pasywa ogółem 1 216 mld zł - 100%
Depozyty i inne zobowiązania 1 055 mld zł - 86,8%

Aktywa/PKB * 100% = 79,8%

W ujęciu makroekonomicznym ilość pieniądza w obiegu ustala się w postaci agregatów pieniężnych.

M1 – gotówka w obiegu oraz depozyty bieżące (na rachunkach rozliczeniowych i oszczędnościowych)
M2 – obejmuje składniki tworzące M1 oraz depozyty terminowe z pierwotnym terminem zapłaty do 2 lat.
M3 – obejmuje składniki tworzące M2, dłużne papiery banków z terminem wykupu do 2 lat, zobowiązania banków z tytułu operacji finansowych z przyrzeczeniem odkupu dokonywanych z instytucjami monetarnymi.

Agregat M3 uważany jest za miernik podaży pieniądza.

Podaż pieniądza w Polsce w 2011r.
Podaż pieniądza ogółem (M3) 881,5 mld zł – 100%
w tym pieniądz gotówkowy w obiegu 101,8 mld zł - 11,5%

PKB (ceny bieżące) 1 523,2 mld zł
Wskaźnik monetyzacji gospodarki (k=M3/PKB) 57,9%

Wskaźnik monetyzacji gospodarki odpowiada na pytanie, jaka część rocznego strumienia PKB mogłaby być zakupiona za istniejące w gospodarce zasoby pieniędzy.

MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA

Wprowadźmy następujące oznaczenia
Pp – podaż pieniądza
Dż – depozyty na żądanie
G – gotówka w obiegu
Bm – baza monetarna
Ro – rezerwy obowiązkowe
mb – mnożnik bazy monetarnej
Dt – depozyty terminowe
Rn – rezerwy nadobowiązkowe
Rp – rezerwy pożyczone od banku centralnego przez banki komercyjne
rż – stopa rezerw obowiązkowych od depozytów na żądanie
rt – stopa rezerw obowiązkowych od depozytów terminowych
m – mnożnik kreacji pieniądza

Zakładamy, że podaż pieniądza to agregat pieniądza M1 obejmujący depozyty na żądanie oraz gotówkę w obiegu.

Pp=Dż+G
Bm=Ro+G
mb=Pp/Bm
mb=(Dż+G)/(Ro+G)

R=Ro+Rn-Pp
m=(Dż+G)/(Ro+Rn-Rp+G)

r=R/D
Ro=rż*Dż+rt*Dt

m=(Dż+G)/(rż*Dż+Rt+Rn+Rp