Imię i nazwisko	Marcin Konieczny
Data wykonania sprawozdania	30.11.2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	21,2780	5,677	2,06866	TAK
α1	-1,30301	-4,083	2,06866	TAK
α2	1,68837	4,190	2,06866	TAK
α3	2,57497	6,201	2,06866	TAK
α4	-0,732866	-1,802	2,06866	NIE




Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	19,7705	5,175	2,0639	TAK
α1	-1,66760	-6,460	2,0639	TAK
α2	1,12190	4,255	2,0639	TAK
α3	2,53964	5,855	2,0639	TAK

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	19,7705	5,175	2,0639
α1	-1,66760	-6,460	2,0639
α2	1,12190	4,255	2,0639
α3	2,53964	5,855	2,0639

3. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a) wykazał, iż nie ma podstaw sądzić, że składnik losowy nie jest homoskedastyczny i wobec tego dane empiryczne nie wymagają korekcji przed przeprowadzeniem testu stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa).

Nr^2= 16,395225


= 19,0228

Nr^2 <
- przyjmujemy hipotezę zerową o homoskedastyczności

4. Nie przeprowadzono korekcji danych i dane skorygowane zostały nie zostały zapisane w pliku Korekcja (3-xx-yy).xls (załącznik do niniejszego sprawozdania).

5. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru M	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)
14	4,28822	2,84857	Nie

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających	J	K	L
Wartości w T = n+2	54,7	11,0	-20,1

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:

-116,6

5. Błąd prognozy ex ante: 5,40

6. Błąd prognozy ex post:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
				J	K	L
n-4	-34,0	22,5	0,5	-8,9		-40,8	6,8
n-3	-58,9	33,6	5,9	-13,5		-66,3	7,4
n-2	-71,6	37,2	6,8	-14,8		-75,3	3,7
n-1	-84,3	40,9	8,0	-15,6		-82,8	-1,5
n	-97,0	45,5	9,0	-17,1		-94,0	-3

1. Wartość błędu ME: -1,6579e-015

2. Wartość błędu MAE: 3,5398

3. Wartość błędu MSE: 19,292

4. Wartość błędu v_p: 2,65E+15

5. Wartość błędu U: 0,002331

6. Wartość błędu I²: 0,010206

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

WEiP (2009/2010)

2

---