Prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu	Ekonomia Kod przedmiotu	Semestr	Obligatoryjny Status w programie studiów
45 Liczba godzin zajęć	15 Wykłady	30 Ćwiczenia	3,5 Liczba punktów ECTS
Dr hab. S. Stańko prof. Nadzw. Osoba odpowiedzialna za przedmiot	Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Jednostka organizacyjna		polski Język wykładowy
Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z: metodami i technikami opracowywania prognoz prostych, wariantowych opartych na jedno- i wielorównaniowych modelach ekonometrycznych , standardami budowy modeli i prognoz , wykorzystaniem w prognozowaniu różnych modeli szeregów czasowych (stacjonarnych i niestacjonarnych), przyczynowo-skutkowych, prognozowaniem zjawisk jakościowych, wykorzystaniem w prognozowaniu metod analogowych, heurystycznych i innych.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje Konstruowanie oraz ocena liniowych i nieliniowych jedno i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania lub symulowania prawidłowości ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania, budową i wykorzystaniem w prognozowaniu metod analogowych, heurystycznych.
Opis przedmiotu: a. tematyka wykładów Wiadomości wstępne ( podstawowe pojęcia, rodzaje prognoz, okres prognozy, rola i funkcje prognoz, proces prognozowania, przegląd metod prognozowania ). Założenia i zasady prognozowania. Mierniki jakości prognoz . Źródła danych. Istota prognozowania przez ekstrapolację. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych na podstawie różnych modeli analitycznych. Prognozowanie na podstawie trendu i wahań sezonowych. Modele adaptacyjne w prognozowaniu. Proste metody adaptacyjne. Wygładzanie wykładnicze (modele: Browna, Holta, Wintersa). Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. Dekompozycja elementów składowych szeregu czasowego. Budowa prognoz na podstawie szeregu czasowego z tendencją, wahaniami sezonowymi i cyklicznymi Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych. Modele ARMA i ARiMA. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu przyczynowo-opisowego. Analityczna postać modelu . Model statyczny i dynamiczny. Prognozowanie na podstawie modelu liniowego i modeli nieliniowych. Zastosowanie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych w prognozowaniu. Możliwości symulacji zjawisk. Techniki symulacji. Warianty rozwiązań (statyczny, dynamiczny) i miary ich dokładności. Prognozowanie poprzez analogie (rodzaje, kryteria podobieństwa, zmienne wiodące i naśladujące), prognoza cząstkowa i globalna. Metody heurystyczne w prognozowaniu. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Inne metody heurystyczne. Scenariusze. Definicja, konstruowanie. Scenariusze globalne. Prognozy ostrzegawcze. Pojęcie i klasyfikacja. Metody wyznaczania. Prognozowanie zjawisk jakościowych. Wykorzystanie w prognozowaniu modeli probitowych, logitowych, dyskryminacyjnych. Metody długookresowego prognozowania gospodarczego b. tematyka ćwiczeń Dobór metod prognozowania w zależności od struktury szeregów czasowych. Prognozowanie zjawisk gospodarczych o „stałym „ poziomie (metoda naiwna, średnich ruchomych, Browna rzędu I). Błędy prognoz wygasłych. Prognozowanie na podstawie klasycznych funkcji trendu. Wybór funkcji, szacowanie i ocena parametrów. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych. Standardy wykorzystania ekstrapolacji. Prognozowanie zjawisk z trendem na podstawie modeli adaptacyjnych. Modele wyrównywania wykładniczego Browna rzędu II, Holta, trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. Prognozowanie zjawisk z wahaniami sezonowymi. Metoda wskaźników sezonowości, model wyrównania wykładniczego Wintersa, model trendów jednoimiennych okresów. Budowa prognoz na podstawie szeregów czasowych, w których występują: tendencja, wahania sezonowe , wahania cykliczne i przypadkowe. Budowa prognozy na podstawie modeli autoregresyjnych, Modele ARMA i ARIMA Prognozowanie na podstawie modelu przyczynowo-opisowego. Dobór zmiennych, estymacja weryfikacja, metody ustalanie wartości zmiennych objaśniających na okres prognozowany. Wykorzystanie modelu do budowy prognoz wariantowych. Budowa prognoz na podstawie metod analogowych. Budowa prognoz metodami nieekonometrycznymi. Zastosowanie w prognozowaniu metody delfickiej (dobór ekspertów, budowa kwestionariusza, ustalanie zgodności opinii).
Metoda nauczania: Praca studentów w sali komputerowej. 1 student - 1 PC. 30 godz. praktycznej nauki
Sposób zaliczenia: Egzamin końcowy - pisemny
Pomoce naukowe i literatura obowiązkowa Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania . Red. M. Cieślak, PWN, W-wa 2005. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat. PWN, W-wa 2003. Prognozowanie w rolnictwie. S. Stańko. Wydawnictwa SGGW, W-wa 1999. Literatura uzupełniająca Metody prognozowania. Zbiór zadań. Red. B. Radzikowska. AE Wrocław 2001. Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., . AE Poznań 2004. Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Red. E. Nowak. Placet 1998.

---