RYZYKO BANKOWE - negatywne odchylenie - prawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim

niepewności). Jest uzależniony od czasu.

Rozmiary ryzyka zależą od:

1. czynniki ogólno-gospodarcze

2. czynniki społeczne (zachowanie klientów)

3. czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)

4. czynniki demograficzne (stopa bezrobocia)

5. czynniki techniczne (stan infrastruktury)

Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego:

1. wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć )

2. rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze strony małych i średnich firm

3. częste zmiany w gospodarce i aktualnych aktów prawnych

4. rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych

Rodzaje ryzyka bankowego:

* ze względu na przyczynę wystąpienia

1. powodowane przez rynek

• ryzyko zmian systemów politycznych i koniunkturalnych

• ryzyko utraty płynności

• ryzyko zmiany poziomu stopy %

• ryzyko inflacji i zmian kursowych

2. powodowane przez klientów banku

• ryzyko indywidualne

• ryzyko zbiorowości

3. powodowane przez czynniki organizacyjno-techniczne

• ryzyko organizacyjne zarządzania i doboru kadry

• ryzyko techniczno-informatyczne

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI ( TERMINOWE )

1. aktywne - związane z istnieniem niebezpieczeństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie późniejszym. Rośnie gdy więcej jest kredytobiorców.

2. pasywne - dotyczy wcześniejszego odebrania środków z banku niż zostało to ustalone w umowie

RYZYKO STOPY % wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy %.

Należy ocenić typy:

1. ryzyko dochodu - ryzyko poniesienia straty w pozycji dochodu z oprocentowania netto, jeżeli zmiany w stopach % kredytów nie będą synchronizowane.

2. ryzyko inwestycji - ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %

RYZYKO KURSOWE zagraża wszystkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych (zwłaszcza kursy dewizowe).

Kurs wzrasta - ryzyko aktywne maleje

Kurs maleje - ryzyko pasywne wzrasta

RYZYKO KREDYTOWE

1. ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy ( najważniejsze )

2. ryzyko związane z zawieraną transakcją

3. ryzyko związane z zawieraną transakcją w czasie jej trwania ( monitoring )

• malejące obroty ( sprzedaż maleje - należności rosną ) - sygnały ostrzegawcze

• zwroty czeków

• debety

• otwieranie rachunków w innych bankach

• brak środków na płace

• zapasy rosną

• wyprzedaż majątku

• malejące zyski op. - (straty rosną) - z działalności operacyjnej (podstawowej)

CHARAKTER RYZYKA:

1. aktywny - r. jest i powinien być ograniczony ( mierzony ) przez bank to r. Związane z niespłaceniem przez klienta rat kredytu i odsetek

2. pasywny - trudnomierzalne, można je zakwalifikować do zjawisk niepewnych ( z otoczeniem zewnętrznym), bank nie ma wpływu na jego intensywność . Powstaje w związku z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie działalności kredytowej na niekorzystnych warunkach, w związku z wcześniejszym wycofaniem środków z banku przez klientów oraz z możliwością nie uzyskania kredytów refinansowych ( głównie z NBP ).

Metody ograniczania ryzyka kredytowego:

1. zabezpieczenie prawne

1. zabezpieczenie typu osobistego - jego istotą jest to, że kredytobiorca odpowiada za spłatę kredytu odpowiada całym swoim aktualnym i przyszłym majątkiem

• poręczenie ( awal )

• gwarancje bankowe

• weksel własny in blanco

• ubezpieczenie kredytu

• przelew wierzytelności ( w tym cesja )

2. zabezpieczenia rzeczowe - ograniczają odpowiedzialność do konkretnych składników majątku

• kaucja

• blokada środków pieniężnych

• przewłaszczenie rzeczy ruchomych

• zastaw - rejestrowy zastaw sądowy

• hipoteka - nieruchomości

• zwykła

• kaucyjna

• przymusowa

2) Dywersyfikacja - rozproszenie ryzyka

3) Transferowanie ryzyka

4) Silna kontrola w banku

SYBIR - uruchomiony w 1993 r. System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności i zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami i przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej i w formie zbioru danych przekazanych na nośnikach informacji.

---