Określ stan rachunków depozytowych stron zajmujących pozycję krótką i długą w kontrakcie futures opiewającym na 1 000 jednostek instrumentu bazowego, o cenie wykonania 48.2. Depozyt zabezpieczający wynosi 10% wartości kontraktu, a obowiązkowy ustalono na poziomie 4 500 zł.
dzień |
cena |
pozycja krótka |
pozycja długa |
||||||
|
|
dzienny zysk / strata |
łączny zysk / strata |
saldo rachunku |
Wezwanie do uzupełnienia |
dzienny zysk / strata |
łączny zysk / strata |
saldo rachunku |
wezwanie do uzupełnienia |
1 |
48,2 |
|
|
4820 |
|
|
|
4820 |
|
2 |
48,4 |
-200 |
-200 |
4620 |
|
+200 |
+200 |
5020 |
|
3 |
48,5 |
-100 |
-300 |
4520 |
|
+100 |
+300 |
5120 |
|
4 |
48,6 |
-100 |
-400 |
4420 |
440 |
+100 |
+400 |
5220 |
|
5 |
48,1 |
+500 |
+100 |
5360 |
|
-500 |
-100 |
4720 |
|
6 |
47,8 |
+300 |
+400 |
5660 |
|
-300 |
-400 |
4420 |
360 |
7 |
47,6 |
+200 |
+600 |
5860 |
|
-200 |
-600 |
4580 |
|
kwota doładowania dla pozycji krótkiej (saldo rachunku poniżej depozytu obowiązkowego 4500) = kwota depozytu zabezpieczającego w danym dniu - saldo rachunku =
(48,6 * 1000 * 0,10) - 4420 = 4860 - 4420 = 440
kwota doładowania dla pozycji długiej (saldo rachunku poniżej depozytu obowiązkowego 4500) = kwota depozytu zabezpieczającego w danym dniu - saldo rachunku =
(47,8 * 1000 * 0,10) - 4420 = 4780 - 4420 = 360