1.Przedmiot: ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

2.Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: matematyka, statystyka

3.Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Wykład	10	6	III

4. Prowadzący: dr Ludwik Adamczyk, 326, budynek B p 1

5. Program przedmiotu:

Wprowadzenie do szeregów czasowych. Przykłady ekonomicznych szeregów czasowych. Trend i sezonowość. Funkcja autokorelacyjna.

Pojęcie procesu stochastycznego. Stacjonarne procesy stochastyczne i gęstość spektralna. Twierdzenie Herglotza. Dekompozycja Wolda. Proces autoregresji. Średnia ruchoma. Zintegrowany model autoregresji i średniej ruchomej (ARMA i ARIMA).

Statystyczna analiza szeregów czasowych. Ogólny proces liniowy. Warunki stacjonarności dla procesu autoregresji. Funkcja autokorelacyjna. Periodogram. Estymacja parametrów procesu ARMA - estymacja Yule-Walkera, algorytm Burga , algorytm innowacyjny itp.

Procesy niestacjonarne, zagadnienia regresji dla procesów niestacjonarnych i ekstrapolacja procesów nieliniowych.

6.Metodyka zajęć: Samodzielne rozwiązywanie zadań,

7.Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: analiza zjawisk dynamicznych,

umiejętności: estymacja modeli szeregów czasowych

8.Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

9.Literatura:

Brockwell P.J., Davis R.A., Time series: Theory and methods. Springer- Verlag. 1996,

Box G. E. P., Jenkins G.M., Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, 1970.

Wei W. W. S., Time series analysis, univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 1990.

10.Wydział ZiI

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością

Rodzaj: dzienny

1. Przedmiot: ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

2. Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: matematyka, statystyka

3. Forma:

Forma	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
Laboratorium	20	6	III

4. Prowadzący: dr Maria Kolenda, budynek B pok. 5 tel. [phone]

5. Program przedmiotu:

1. Analiza trendu i sezonowości

2. Proces średniej ruchomej

3. Wygładzanie szeregów

4. Estymacja konkretnych modeli

6. Metodyka zajęć: Samodzielne rozwiązywanie zadań

7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: analiza zjawisk dynamicznych,

umiejętności: estymacja modeli szeregów czasowych

8. Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

9. Literatura:

Brockwell P.J., Davis R.A., Time series: Theory and methods. Springer- Verlag. 1996,

Box G. E. P., Jenkins G.M., Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, 1970.

Wei W. W. S., Time series analysis, univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 1990.

10. Wydział ZiI

kierunek: Informatyka i Ekonometria

specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością

rodzaj: dzienny