Analiza szeregow czasowych w c., Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY


1.Przedmiot: ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

2.Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: matematyka, statystyka

3.Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

10

6

III

4. Prowadzący: dr Ludwik Adamczyk, 326, budynek B p 1

5. Program przedmiotu:

Wprowadzenie do szeregów czasowych. Przykłady ekonomicznych szeregów czasowych. Trend i sezonowość. Funkcja autokorelacyjna.

Pojęcie procesu stochastycznego. Stacjonarne procesy stochastyczne i gęstość spektralna. Twierdzenie Herglotza. Dekompozycja Wolda. Proces autoregresji. Średnia ruchoma. Zintegrowany model autoregresji i średniej ruchomej (ARMA i ARIMA).

Statystyczna analiza szeregów czasowych. Ogólny proces liniowy. Warunki stacjonarności dla procesu autoregresji. Funkcja autokorelacyjna. Periodogram. Estymacja parametrów procesu ARMA - estymacja Yule-Walkera, algorytm Burga , algorytm innowacyjny itp.

Procesy niestacjonarne, zagadnienia regresji dla procesów niestacjonarnych i ekstrapolacja procesów nieliniowych.

6.Metodyka zajęć: Samodzielne rozwiązywanie zadań,

7.Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: analiza zjawisk dynamicznych,

umiejętności: estymacja modeli szeregów czasowych

8.Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

9.Literatura:

Brockwell P.J., Davis R.A., Time series: Theory and methods. Springer- Verlag. 1996,

Box G. E. P., Jenkins G.M., Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, 1970.

Wei W. W. S., Time series analysis, univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 1990.

10.Wydział ZiI

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością

Rodzaj: dzienny

  1. Przedmiot: ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

2. Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: matematyka, statystyka

3. Forma:

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Laboratorium

20

6

III

4. Prowadzący: dr Maria Kolenda, budynek B pok. 5 tel. 36-80-326

5. Program przedmiotu:

        1. Analiza trendu i sezonowości

        2. Proces średniej ruchomej

        3. Wygładzanie szeregów

        4. Estymacja konkretnych modeli

6. Metodyka zajęć: Samodzielne rozwiązywanie zadań

7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: analiza zjawisk dynamicznych,

umiejętności: estymacja modeli szeregów czasowych

8. Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

9. Literatura:

Brockwell P.J., Davis R.A., Time series: Theory and methods. Springer- Verlag. 1996,

Box G. E. P., Jenkins G.M., Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, 1970.

Wei W. W. S., Time series analysis, univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 1990.

10. Wydział ZiI

kierunek: Informatyka i Ekonometria

specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością

rodzaj: dzienny



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
(2545) wybrane zadania analiza nakladow, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pomoc publiczna, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
konsorcjum gospodarcze, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Ś z integracji europejskiej, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Logistyka, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Folie do tematow 1-2, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
44, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Przykadowy egzamin, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron