Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział: Finanse i Rachunkowość Rok akademicki 2008/09

Przedmiot: Podstawy ekonometrii Semestr studiów: IV System kształcenia: dzienny

Wymiar czasowy: 30 (15x2) godzin wykładu i 16 (8x2) godzin ćwiczeń

Wykład: Tomasz Kuszewski, [e-mail]

Ćwiczenia: Dr Rumiana Górska

Podręczniki:

Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące:

• B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny, „Ekonometria. Wybrane zagadnienia”, PWN, 2003.

• J. Dziechciarz [red.], „Ekonometria. Metody, przykłady, zadania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.

• M. Gruszczyński, M. Podgórska [red.], „Ekonometria”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.

• D. Witkowska, „Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

• T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN 2007.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie jest obligatoryjnie (plan studiów) zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym.

2. Do terminu pierwszego poprawkowego i drugiego poprawkowego egzaminu można przystąpić bez zaliczenia ćwiczeń. Zdanie egzaminu jest wtedy równoznaczne z zaliczeniem ćwiczeń. Egzamin w pierwszym terminie poprawkowym odbędzie się przed wakacjami, natomiast egzamin w drugim terminie poprawkowym odbędzie się w sesji poprawkowej jesiennej.

3. Egzamin jest testowy. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.

4. Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.

Data wykładu	Temat wykładu (środy, 13.55-15.35, sala 66)	Ćwiczenia (wtorki)
4.03.	Organizacja zajęć. Podstawy wnioskowania statystycznego, część I
11.03.	Podstawy wnioskowania statystycznego, część II
18.03.	Co to jest ekonometria? Krótki rys historii powstania i rozwoju ekonometrii, pojęcie modelu ekonometrycznego, definicje zmiennych i rodzaje modeli ekonometrycznych, cele badań ekonometrycznych, etapy i problemy analizy ekonometrycznej. Dane statystyczne do analizy ekonometrycznej.	17.03. Przypomnienie wiadomości ze statystyki: model regresji liniowej, modele trendu: liniowe i nieliniowe
25.03.	Jednorównaniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą. Metoda najmniejszych kwadratów. Założenia i własności. Jednorównaniowy model ekonometryczny z dwoma zmiennymi objaśniającymi. Skorelowanie zmiennych objaśniających a jakość oszacowań parametrów.	24.03. Przykłady interpretacji oszacowanych modeli ekonometrycznych. Dyskusja ocen parametrów.
1.04.	Jednorównaniowy, liniowy model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Własności estymatorów MNK. Zapis macierzowy układu równań normalnych.	31.03. Szacowanie parametrów modeli ekonometrycznych z jedną zmienną objaśniającą, ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowych modeli trendu.
8.04.	Wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej. Reszty modelu. Analiza poprawności oszacowanego modelu: koincydencja zmiennych, błędy oszacowań parametrów, współczynniki determinacji, miara M (Borowieckiego).	7.04. Dokładność szacunku parametrów, mierniki dopasowania modelu. Interpretacja parametrów zgodnie z zasadą ceteris paribus i jej konsekwencje.
22.04.	Weryfikacja poprawności oszacowanego modelu: ocena istotności parametrów (test t-Studenta), test istotności modelu, test normalności rozkładu reszt, (test Jurque-Bera) autokorelacja reszt (test Durbina Watsona).	21.04. Zapis macierzowy MNK. Układ równań normalnych. Własności oszacowań.
29.04.	Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu zmian jakościowych i sezonowości.	28.04. Testowanie hipotez o jakości modelu ekonometrycznego.
6.05.	Predykcja ekonometryczna. Prognoza punktowa i przedziałowa. Błędy prognoz ex ante i ex post, część I	5.05. Testowanie hipotez o jakości modelu ekonometrycznego.
13.05.	Predykcja ekonometryczna. Prognoza punktowa i przedziałowa. Błędy prognoz ex ante i ex post, część II	12.05. Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu zmian jakościowych i sezonowości.
20.05.	Prognozowanie szeregów czasowych - wyrównywanie wykładnicze, część I
27.05.	Prognozowanie szeregów czasowych - wyrównywanie wykładnicze, część II
3.06.	Funkcje produkcji, rodzaje funkcji produkcji, funkcja Cobb -Douglasa, pojęcie krańcowej stopy substytucji, efektu skali i elastyczności produkcji względem czynników produkcji.
10.06.	Ekonometryczna analiza popytu, badania popytu na podstawie szeregów czasowych i danych przekrojowych, pojęcie elastyczności popytu względem cen i dochodów, funkcje Tornquista. Przykłady zastosowań.
17.06.	rezerwa

---