108 109

Oba rodzaje błędów należy rozpatrywać w odniesieniu do jednego momentu prognozowania.

Średni błąd ważony /. wagami malejącymi ma dwie cechy:

1° do prognozowania wybierana jest ta metoda, która daje lepsze prognozy dla końcowego okresu tego szeregu.

2° błąd taki jest mniej wrażliwy na długość okresu, na podstawie którego wyznacza się prognozy pozorne. Wiadomo, że okres taki (tzn. miejsce obcięcia danych) ustala się dowolnie, zaś wszelkie niewielkie zmiany w długości tego okresu powodują zmiany w wielkości średniego błędu. Czasami te zmiany są tak duże, że dostarczają sprzecznych informacji o przydatności danej metody prognostycznej dla danego szeregu czasowego.

4. Błąd prognoz pozornych obliczony metodą prostą może stanowić granicę maksymalnego dopuszczalnego błędu prognoz pozornych dla innych metod prognostycznych. Jest to kryterium eliminowania procedur prognostycznych dla danego szeregu czasowego. Potencjalna metoda prognostyczna dla danego szeregu czasowego powinna dawać mniejsze błędy od błędów prognoz prostych.

LITERATURA

1.    Baron B.: Metody numeryczne w Turbo Pascalu, 3000 równań i wzorów. Hel-lion, Gliwice 1995.

2.    Cieślak M. pod redakcją: Prognozowanie Gospodarcze. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego wc Wrocławiu. Wrocław 1993.

3.    Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonom etryczne. PWE, Warszawa 1980.

4.    Hellwig Z.: Schemat budowy prognozy* statystycznej metodą wag harmonicznych. „Przegląd Statystyczny” 2/1967.

5.    Kolenda M.: Metody i możliwości prognozowania szeregów czasowych, praca doktorska. AE Wrocław 1997.

6.    Siedlecka U.: Prognozy ostrzegawcze. Prace naukowe AE we Wrocławiu Nr 651 1993.

7.    Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Biblioteka ekonomeiryczna, PWE, Warszawa 1986.

8.    Program komputerowy DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR OPERA-TIONS MANAGEMENT AND MANAGEMENT SCIENC (DSS-OMSJ. Copyright Richard D. Irwin. a Times Minor, Higher Education Group. Inc., Com

pany, 1996.

109