foto2 2

(t)    (2)

.....^. "•'**    'mrnau mm »toj«.go pr/y /mtamct

itrfc/yłnnn / (abhc wartości krytycznych rozkładu t-Htudcnta wyrowi i,

sl/M VMyki U”ifu l-Studenta wynosi; -2 v«* pmwidtmvq decyzję:

Zmienna A'_I/istotnie wpływa na zmiennąondogeniczną

I milczy pozostawić ją w modelu____

Zmienna .V_l( nieistotnie wpływa na zmienny

.----cmlogcniczną i należy usunąć ją z modelu_

■^1 l-*W*_vvj«st model ekonometryczny:

y, »-3źf„ +2AT₂, + \,2 + u,

IWatkowo wiadomo. te współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego wynosi', r,

Statystykii testu Durbinn-Watsotia wynosi: d =2,72 Statystyka «/'    |,28

H arto&M krytyczne odczytane z tablic wartości krytycznych rozkładu Durbina-Watsona wyrw* / a,-muvve prawidłową decyzję:

<)_;V>

a)    Istotna dodatnia autokorelacja składnika losowego

b)    Isioina ujemna autokorelacja składnika losowego

***1 Dan\ jest model ekonometryczny:

y, = 4 + X_u + u,

Jeżeli w iadomo, że przyszła realizacja w okresie T + 1 zmiennej AT_vr wynosi 2 to proyw: ZaznacżN C prawidłową odpowiedź:

toi Dan^^wicTombinacje zmiennych objaśniających; K, =\X,,,Xjj i K,

ibjasniaj4cych wejdzie do modelu jeżeli wiadomo, że integralne wskaźniki poje

naznaczyć prawidłową odpowiedź):

i

//, =0,3

//.    0,25

I