lastscan95

Pewna część strat (Mruly oczekiwani¹) może być oszacowana przez bank przy określonym poziomie ufności, np. 959f straty w określonym czasie w 95 przypadkach na 100 nic powinny przekroczyć wyliczonej wartości, np. 10 min zł. Jeżeli bank wie. że jego straty oczekiwane me przekroczą w 95% przypadków ustalonej granicy, może - i najczęściej tak robi - uwzględnić ich wystąpienie, np. jako koszt popełniania błędów przez pracowników (ryzyko operacyjne) w cenie transakcji. Straty, których bank się nie spodziewa, nazyw-ane są stratami nieoczekiwanymi, dla który ch bank powinien posiadać pokrycie w kapitałach. Jak wspomniano, kapitał ekonomiczny to kapitał potrzebny do pokrycia nieoczekiwanych strat, przy danym poziomie ufności. Jeżeli fundusze własne, jakie bank posiada, są wyższe niż kapitał ekonomiczny, wtedy dysponuje on swego rodzaju nadwyżką, która mogłaby być wykorzystana w przy padku wystąpienia strat ..wyjątkowych”. Ostatecznie to właściciele banku ponoszą odpowiedzialność za straty wyjątkowe i jeżeli bankow i zabraknie kapitału, to oni powinni zasilić bank w nowy kapitał. Należy wspomnieć, że występowanie strat i obniżanie poziomu kapitału leży w ścisłym zakresie zainteresowań instytucji nadzorującej działalność banków.

W zarządzaniu finansowym bardzo w'ażną rolę odgrywa także koszt kapitału⁶.] Określenie, ile kosztuje kapitał nie jest proste. Wpraw dzie wysokość wypłaconej dywidendy jest znana, ale nie jest ona jedynym składnikiem kosztu kapitału. W praktyce koszt kapitału wylicza się najczęściej jako średni ważony koszt kapitału (WACC-weighted average cost of capimi) bądź. jako stopę wolną od ryzyka powiększoną o iloczyn premii za ryzyko i współczynnika B\

Rozdział

Strategia marketingowa banków komercyjnych

3.1.

Marketing bankowy

, Marketing jest to działalność podmiotów gospodarczych mająca na celu poznanie ]i dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oddziaływanie na rynek przy uwzględnieniu igań i preferencji finalnych nabywców'.

Marketing bankowy obejmuje całokształt problematyki związanej zarówno z przydaniem klienteli i dążeniem do stałego powiązania jej z bankiem, jak i z przysłowiem tej klienteli do zmieniającej się sytuacji ry nkowej i zmieniających się celów łalności banku, a także odpow iednie propagowanie tej działalności. Tak więc mar-ing bankowy jest kompleksową koncepcją, która obejmuje całokształt stosunków oku z otoczeniem zew nętrznym oraz z klientami w zakresie działalności kredyto-:j, depozytowej i usługowej.

arketing bankowy oznacza więc konieczność wychodzenia naprzeciw życzeniom ientów. W tym celu bank musi dokonać następujących czynności:

■    przeprowadzić rozpoznanie, w jakim środowisku działa, jakie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oddziałują na klienta, jak można zmienić określone postawy klientów;

■    dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron na tle spodziewanych reakcji otoczenia, w którym przyjdzie mu działać;

1

Szerzej: M. Iwanicz-Drozdowska. Zarządzanie finansowe bankiem, jw.

Współczynnik U jesi jednym z parametrów modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM - capnul ussets pricing model) i pokazuje, jak zmieniają się ceny danej akcji, dla której w yliczany jest parametr U. w porównaniu z rynkiem.

Por. J, Dietl. Marketing, PWIl. WurMftw* HM1, * II