Photo042

»» */ i v b v i. j n n

Statystyka F z próby Statystyka F (2, 25)” oraz wartość p, odczytane z analizy (tablica 5,14), wynoszą odpowiednio:

F = 284,738,

p = 0,000,

stąd spełnione są relacje postaci:

wpływa na zmienną objaśnianą K (odrzuca się hipotezę zerową H₍₎).

stochastycznej modelu umieszczone w wynikach

(tablica 5.14), są to:

estymator wariancji składnika losowego S²:

r

“Suma kwadratów reszt”: ^(y, - y,)² = 12,665,

i=i

T

standardowy błąd reszt S_c:

Standardowy błąd reszt”: S_e = 0,711759,    '

średnie błędy ocen parametrów strukturalnych S(a_l:):

S(a₀) = 0,884135,    1

Stąd stand.”:    S(a_t) = 0,433039,    ■

S(a₂) = 0,0499652,    1

macierz wariancii-kowariancii D²(a_t) można wyznaczyć w programie Gretl w sposób przedstawiony w tablicy 5.16.

Dopasowanie modelu do danych empirycznych

Współczynnik determinacji

Współczynnik determinacji R² odczytany z wyników analizy KMNw (tablica 5.14):

„Wsp. determinacji R-kwadrat”: R² = 0,957946.

Współczynnik zmienności losowej

Współczynnik zmienności losowej V można wyliczyć ze wzoru:

V=4r 100%,    I

y

L.tódancs,wartości (,ablica5.!4):

^ . bredni błąd resztowy („Błąd standardowy reszt"), y . wartość średnia zmiennej objaśnianej Y (,Średnia arytmetyczna zmiennej zależnef),

^łczynnik zmienności losowej ma postać:

071_17^100% = 5,8%.

^{V =} 12.2593

Tablica 5.16

Zmienna

const

XI

X2

Pokaż empiryczne, wyrównane i reszty Prognoza...

Przedziały ufności dla parametrów Elpsa ufności dla parametrów..._

Macierz towar lancii ocen parametrów

obserwacji 1974-2001

Doda) dane do bazy

Statystyka t -5# 985

Wartość p <0,00001 ***

84135

^ gretl: współczynniki kowariancji		ŁJOKI
23 a 0 ^1
Macierz wariancji i kowariancji ocen parametrów const XI X2			*
0,781694 -0,237929	-0,027962	const
0,187523	-0,00420918	XI
Zamknij	0,00249652	X2	j

!

0,1

Średnia arytmetyczna zm Odchylenie standardowe zm suma kwadratów reszt = Błąd standardowy reszt = Wsp. determinacji R-kwadr Skorygowany wsp. R-kwadr Statystyka F (2, 25) ^{2 1} 28 Statystyka testu Durbina-Autokorelacja reszt rzędu Logarytm wiarygodności

Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 67,2431 Kryterium infor.Hannana-Quinna <HQC) = 64,4683

Zamknij

1

Hfcrejy],

2

Źródło: Opracowanie własne.

Bfe³”¹ Gretl umożliwia sporządzenie wykresu dopasowania wartości ^aneg° modelu (y_t) do danych empirycznych ( v,), zarówno względem

Kr¹^    ' wartości poszczególnych zmiennych objaśniających (X,,X₂).

anali/y ^{tC3U na1e}^ wykorzystać kolejno polecenia paska narzędzi okna wyników

3

$    ^{5 e,n}P‘^rycznych i wyrównanych].