29103 P3200125

I Zagadnienia wstępne

1 9 Problemy wu:l<|

kości znalazła probkowych z lollilfe, 2002).

analiza głównych składowych, w odniesieniu do danych x>/.budowanym aparatem wnioskowania statystycznego (zob.

/.agadniciiia aktuarialnc i ubezpieczenia

Ubezpieczenia są ważną ekonomicznie i społecznie działalnością, zabezpieczającą przed poniesieniem dużych strat finansowych. Mimo istnienia systemu regulacji prawnych, w ramach którego firmy ubezpieczeniowe funkcjonują, różne czynniki mogą sprzyjać upadkowi zakładów ubezpieczeniowych. Można w oparciu o pomiar wytypowanych czynników (zmiennych) skonstruować wielowymiarowy model pozwalający na zakwalifikowanie firmy ubezpieczeniowej do kategorii wypłacalnych oraz potencjalnych bankrutów. Uznanie firmy za zagrożoną pozwoliłoby podjąć działania naprawcze, które uchronią ją przed upadkiem (zob. Johnson i Wichern, 1992). Rozszerzenie takiego postępowania na przedsiębiorstwa dowolnej branży są w literaturze ekonomicznej znane pod nazwą modeli Z-scores.

— Underwriting jest pojęciem aktuarialnym definiowanym jako procesem badania, a dalej akceptowania lub odrzucania ryzyk oraz klasyfikowania wybranych ryzyk według stopnia ubezpieczalności. Ocena ryzyka wpływa bezpośrednio na wysokość składki ubezpieczeniowej, tak aby była ona korzystna dla ubezpieczyciela i sprawiedliwa dla ubezpieczanego. Analityk towarzystwa ubezpieczeniowego wykonujący funkcję underwritingu ma za zadanie określić, czy r vzyko może być ubezpieczone na standardowych, poniżej standardowych lub preferencyjnych zasadach, czy też jest nieubezpieczalne. Pojęciem związanym z underwritingiem jest selekcja ryzyk (ang. risk selection), przez które rozumiemy sposoby (metody), jakimi underwriter wybiera ubiegających się o polisę, których ubezpieczyciel zaakceptuje. Underwriting odnosi się zarówno do ubezpieczeń majątkowych (np. samochodowych), jak i życiowych (underwriting medyczny), przy czym z jednej strony mamy zbiory zmiennych, ze względu na które charakteryzuje się ryzyka, zaś z drugiej kategorie klasyfikacyjne ryzyka. Pojawia się więc problem klasyfikowania obiektów (ryzyk) do grup i wówczas metody, takie jak analiza dyskryminacyjna czy wielowymiarowy model logistyczny są pomocne (zob. Cummins i in. 1983).

— Udział w rynku producenta wyrobów lub usług jest pochodną wielu czynników zależnych od firmy i czynników zewnętrznych. G A. ( hurchill (1995) opisał przypadek jednej z amerykańskich firm ubezpieczeniowych działającej wyłącznie na rynku standardowych ubezpieczeń samochodowych. Firma sprzedawała polisy wyłącznie drogą pocztową w celu zminimalizować* kosztów, a w ślad za tym składki. W jednym z czterech stanów, w których ma prowadziła działalność, jej udział w rynku był im^|^a>ółmiernie ma

IV

w stosunku wzrost dem dzenia sprz rzyszemu l postaw mic polisy na ol najwyższe i i wizerunek dziej efekty jach ze spec i nie kupu; osobowe c; nieodpowis testowe ba< powerlessnes z przekona (ang. Iow se rano drogą drogą pocz obszarów z tuje na tern nak, że wl zarówno tl którzy pódl wielowym

Analiza regio Analiza regiofl waniu prawić woju określcH całości spotefl nalna jest wal nie diagnoząH poziom rozi^| oraz struktui i ekonomistc najłatwiej o technik, jak dania są w v tępują z różi